国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述 · 国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式                 趋承基金        基金经管东谈主：国泰基金经管有限公司        基金托管东谈主：中原银行股份有限公司        陈述送出日历：二〇二五年三月二十九日            国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述   基金经管东谈主的董事会、董事保证本陈述所载贵寓不存在不实纪录、误导性述说或要紧遗漏，并 对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带的法律职守。今年度陈述也曾三分之二以上独 立董事署名本旨，并由董事长签发。   基金托管东谈主中原银行股份有限公司根据本基金合同商定，于 2025 年 03 月 27 日复核了本陈述中 的财务方针、净值施展、利润分派情况、财务司帐陈述、投资组合陈述等内容，保证复核内容不存 在不实纪录、误导性述说或者要紧遗漏。   基金经管东谈主承诺以安分信用、勇猛尽责的原则经管和诈欺基金钞票，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其将来施展。投资有风险，投资者在作出投资有盘算推算前应仔细阅读本基 金的招募阐述书过火更新。   为了更好地得志投资东谈主的搭理需求，根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券 投资基金运作经管办法》等法律法例的规矩和本基金基金合同的议论商定，本基金经管东谈主经与基金 托管东谈主协商一致，决定自 2024 年 10 月 10 日起对本基金加多 E 类基金份额，据此相应修改基金合同 和托管条约的部分条目。具体可查阅本基金经管东谈主于 2024 年 10 月 10 日发布的《对于国泰中证光伏 产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金加多 E 类基金份额并修改基金合同和托管条约 的公告》。   本陈述期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。                                第 2页共 64页                         国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述                                                                   第 3页共 64页                        国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述                                                                 第 4页共 64页          国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述                            §2     基金简介                       国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发 基金称号                                           起式趋承基金 基金简称                              国泰中证光伏产业 ETF 发起趋承 基金主代码                                        013601 交易代码                                         013601 基金运作神色                                    契约型怒放式 基金合同成效日                                 2021 年 10 月 20 日 基金经管东谈主                               国泰基金经管有限公司 基金托管东谈主                               中原银行股份有限公司 陈述期末基金份额总额                              164，073，518.07 份 基金合同存续期                                      不按时                       国泰中证光伏产            国泰中证光伏产           国泰中证光伏产 下属分级基金的基金简称           业 ETF 发起趋承        业 ETF 发起趋承         业 ETF 发起趋承                               A                C                 E 下属分级基金的交易代码               013601             013602            021698 陈述期末下属分级基金的份额总 额 基金称号                 国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金 基金主代码                159864 基金运作神色               交易型怒放式 基金合同成效日              2021 年 7 月 28 日 基金份额上市的证券交易所         深圳证券交易所 上市日历                 2021 年 8 月 10 日 基金经管东谈主称号              国泰基金经管有限公司 基金托管东谈主称号              中原银行股份有限公司 投资标的             通过主要投资于标的 ETF，高超追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪                           第 5页共 64页          国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述                  过错的最小化。                  凭证投资策略；5、债券投资策略；6、可调度债券和可交换债券投资策 投资策略                  略；7、钞票支抓证券投资策略；8、股指期货投资策略；9、融资与转融                  通证券出借投资策略。 功绩相比基准           中证光伏产业指数收益率×95%+银行活期进款利率（税后）×5%                  本基金为 ETF 趋承基金，标的 ETF 为股票型指数基金，其预期收益及                  预期风险水平表面上高于搀杂型基金、债券型基金和货币市集基金。本 风险收益特征                  基金主要通过投资于标的 ETF 追踪标的指数施展，具有与标的指数以及                  标的指数所代表的证券市集相似的风险收益特征。 投资标的             高超追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪过错的最小化。                  过火权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股过火权重的变                  动而进行相应的调治。但因特等情况（如成份股长久停牌、成份股发生                  变更、成份股权重由于解放通顺量发生变化、成份股公司行动、市集流                  动性不足等）导致本基金经管东谈主无法按照标的指数组成及权重进行同步                  调治时，基金经管东谈主将对投资组合进行优化，尽量缩短追踪过错。在正 投资策略             常市集情况下，本基金的风险适度标的是追求日均追踪偏离度的完竣值                  不进取 0.2%，年追踪过错不进取 2%。如因标的指数编制法则调治或其                  他成分导致追踪偏离度和追踪过错进取上述范围，基金经管东谈主应采取合                  理措施幸免追踪偏离度、追踪过错进一步扩大。2、存托凭证投资策略；                  证券投资策略；6、股指期货投资策略；7、融资与转融通证券出借投资                  策略。 功绩相比基准           中证光伏产业指数收益率                  本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平表面上高于搀杂型                  基金、债券型基金和货币市集基金。 本基金为指数型基金，主要接受完 风险收益特征                  全复制策略，追踪中证光伏产业指数，其风险收益特征与标的指数所表                  征的市集组合的风险收益特征相似。        名堂              基金经管东谈主            基金托管东谈主 称号                   国泰基金经管有限公司       中原银行股份有限公司 信息袒露        姓名             刘国华            朱绍纲                         第 6页共 64页            国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述 负责东谈主        议论电话             021-31081600转                       010-85238309            电子邮箱           xinxipilu@gtfund.com                zhzsg@hxb.com.cn 客户办事电话                （021）31089000，400-888-8688                   95577 传真                           021-31081800                       010-85238680                       中国（上海）解放贸易陶冶区                     北京市东城区开国门内大街22 注册地址                         浦东大路1200号2层225室                             号                       上海市虹口区平允路18号8号                    北京市东城区开国门内大街22 办公地址                           楼嘉昱大厦15-20层                               号 邮政编码                            200082                            100005 法定代表东谈主                           周向勇                               李民吉 本基金选用的信息袒露报纸称号                  《证券时报》 登载基金年度陈述正文的经管东谈主互联                                 http://www.gtfund.com 网网址                                 上海市虹口区平允路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层及基 基金年度陈述备置地点                                 金托管东谈主住所或办公场面       名堂                   称号                                     办公地址               毕马威华振司帐师事务所（特等                      北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 司帐师事务所               世俗合伙）                               层                                                   上海市虹口区平允路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 注册登记机构        国泰基金经管有限公司                 §3 主要财务方针、基金净值施展及利润分派情况                                                                      金额单元：东谈主民币元                                 第 7页共 64页             国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述 数据和指 国泰中            国泰中       国泰中       国泰中         国泰中       国泰中      国泰中           国泰中         国泰中     标   证光伏         证光伏       证光伏       证光伏         证光伏       证光伏      证光伏           证光伏         证光伏          产业          产业        产业        产业         产业        产业        产业            产业         产业         ETF 发       ETF 发     ETF 发     ETF 发      ETF 发      ETF 发    ETF 发         ETF 发       ETF 发         起趋承         起趋承       起趋承       起趋承         起趋承       起趋承      起趋承           起趋承         起趋承            A          C         E         A           C        E          A            C           E 本期已                  -11，89          -7，141，              -1，475，   -2，180，9   -3，531，2            -184，128     -331，906 竣工收                 2，139.4                                        -                                    - 益                         3                     -10，59 本期利      -4，984，              2，719，1   -11，550，   -19，688，            -3，168，3      -3，404，0 润        570.91                88.60     833.25     104.19               59.46         97.98 加权平 均基金      -0.084     -0.109 份额本            2          0 期利润 本期加 权平均      -17.03     -22.34 净值利            %          % 润率 本期基 金份额      -16.72     -16.97                               -7.60%    -31.02%    -31.23%         -   -14.64%      -14.89%             - 净值增            %          % 长率 数 据 和 指光伏产业 光伏产业 光伏产业 光伏产业 光伏产业 光伏产业 光伏产业 光伏产业 光伏产业 标       ETF 发起 ETF 发起 ETF 发起 ETF 发起 ETF 发起 ETF 发起 ETF 发起 ETF 发起 ETF 发起         趋承 A        趋承 C      趋承 E      趋承 A        趋承 C      趋承 E     趋承 A          趋承 C        趋承 E 期末可      -22，56     -50，64    -14，63    -23，271，   -39，304，        -   -4，498，6      -5，648，3           -                                          第 8页共 64页                国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述  供分派        8，423.2    2，975.3   6，806.4    156.94    895.71               46.19      93.00  利润               9          4         3  期末可  供分派        -0.532     -0.537    -0.533                                            -0.4390    -0.4426        -   -0.1867     -0.1895         -  基金份              8          2         1  额利润  期末基  金钞票                                                                 -                               -  净值  期末基  金份额        0.4672     0.4628    0.4669     0.5610    0.5574         -    0.8133     0.8105          -  净值             国泰中        国泰中       国泰中       国泰中        国泰中       国泰中      国泰中         国泰中       国泰中             证光伏        证光伏       证光伏       证光伏        证光伏       证光伏      证光伏         证光伏       证光伏              产业         产业        产业        产业        产业        产业        产业         产业        产业 期末方针             ETF 发      ETF 发     ETF 发     ETF 发     ETF 发      ETF 发    ETF 发       ETF 发     ETF 发             起趋承        起趋承       起趋承       起趋承        起趋承       起趋承      起趋承         起趋承       起趋承               A          C         E         A          C        E          A          C         E  基金份  额累计        -53.28     -53.72                                  -7.60%    -43.90%   -44.26%         -   -18.67%    -18.95%          -  净值增              %          %  长率    注：(1)本期已竣工收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣 除议论用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已竣工收益加上本期公允价值变动收益。    (2)所述基金功绩方针不包括抓有东谈主认购或交易基金的各项用度，计入用度后实质收益水平要低 于所列数字。                                             第 9页共 64页            国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述                        份额净值增                  功绩相比基             份额净值增                 功绩相比基     阶段                 长率模范差                  准收益率标    ①－③      ②－④               长率①                 准收益率③                          ②                    准差④ 曩昔三个月        -11.80%    2.62%       -7.95%     2.88%   -3.85%   -0.26% 曩昔六个月         6.23%     2.47%       10.98%     2.63%   -4.75%   -0.16% 曩昔一年         -16.72%    2.19%       -14.90%    2.31%   -1.82%   -0.12% 曩昔三年         -50.97%    1.97%       -55.05%    2.07%   4.08%    -0.10% 自基金合同生              -53.28%    1.94%       -56.68%    2.05%   3.40%    -0.11% 效起于今                        份额净值增                  功绩相比基             份额净值增                 功绩相比基     阶段                 长率模范差                  准收益率标    ①－③      ②－④               长率①                 准收益率③                          ②                    准差④ 曩昔三个月        -11.86%    2.61%       -7.95%     2.88%   -3.91%   -0.27% 曩昔六个月         6.05%     2.47%       10.98%     2.63%   -4.93%   -0.16% 曩昔一年         -16.97%    2.19%       -14.90%    2.31%   -2.07%   -0.12% 曩昔三年         -51.40%    1.97%       -55.05%    2.07%   3.65%    -0.10% 自基金合同生              -53.72%    1.94%       -56.68%    2.05%   2.96%    -0.11% 效起于今                        份额净值增                  功绩相比基             份额净值增                 功绩相比基     阶段                 长率模范差                  准收益率标    ①－③      ②－④               长率①                 准收益率③                          ②                    准差④ 悛改增 E 类份               -7.60%    1.91%       -3.58%     2.19%   -4.02%   -0.28% 额起于今 较            国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金        自基金合同成效以来份额累计净值增长率与功绩相比基准收益率的历史走势对比图                              第 10页共 64页         国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述   注：本基金的合同成效日为 2021 年 10 月 20 日，本基金在 6 个月建仓期收尾时，各项钞票配置 比例合乎合同商定。   注：本基金的合同成效日为 2021 年 10 月 20 日，本基金在 6 个月建仓期收尾时，各项钞票配置 比例合乎合同商定。                         第 11页共 64页         国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述   注：本基金的合同成效日为 2021 年 10 月 20 日，本基金在 6 个月建仓期收尾时，各项钞票配置 比例合乎合同商定。自 2024 年 10 月 10 日起，本基金新增 E 类基金份额并确立对应的基金代码。          国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金          自基金合同成效以来净值增长率与功绩相比基准收益率的柱形对比图   注：2021 年狡计期间为本基金的合同成效日 2021 年 10 月 20 日至 2021 年 12 月 31 日，未按整                          第 12页共 64页         国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述 个天然年度进行折算。   注：2021 年狡计期间为本基金的合同成效日 2021 年 10 月 20 日至 2021 年 12 月 31 日，未按整 个天然年度进行折算。   注：1、自 2024 年 10 月 10 日起，本基金加多 E 类份额并分别确立对应的基金代码。                          第 13页共 64页          国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述 基金的过往功绩不代表将来施展。   本基金曩昔三年未进行利润分派。                              §4   经管东谈主陈述   国泰基金经管有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日，是经中国证监会证监基字19985 号文批准的 首批表率的寰球性基金经管公司之一。公司注册老本为 1.1 亿元东谈主民币，公司注册地为上海，并在 北京和深圳设有分公司。   限定 2024 年 12 月 31 日，本基金经管东谈主共经管 270 只怒放式证券投资基金。另外，本基金经管 东谈主于 2004 年得回寰球社会保险基金理事会社保基金钞票经管东谈主资历，目下受托经管寰球社保基金多 个投资组合。2007 年 11 月 19 日，本基金经管东谈主得回企业年金投资经管东谈主资历。2008 年 2 月 14 日， 本基金经管东谈主成为首批获准开展特定客户钞票经管业务（专户搭理）的基金公司之一，并于 3 月 24 日经中国证监会批准得回及格境内机构投资者（QDII）资历，囊括了公募基金、社保、年金、专户 搭理和 QDII 等经管业务资历。                   任本基金的基金司理（助                                           证券从业   姓名      职务            理）期限                              阐述                                            年限                    任职日历       离任日历        国泰上证 5 年                                  硕士研究生。曾任职于光大银行        期国债 ETF、                                  上海分行。2016 年 1 月加入国泰         上证 10 年期                                 基金，历任交易员、基金司理助        国债 ETF、国                                  理。2019 年 12 月起任上证 5 年期        泰信用互利债                                    国债交易型怒放式指数证券投资   王玉   券、国泰中债                     -        9年    基金和上证 10 年期国债交易型开        国泰中证细分                                    理，2020 年 3 月起兼任国泰信用        化工产业主题                                    互利债券型证券投资基金（由国        ETF、国泰中                                   泰信用互利分级债券型证券投资         证环保产业                                    基金转型而来）的基金司理，2020                              第 14页共 64页          国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述         中证光伏产业                     债券证券投资基金的基金司理，          ETF 发起联                   2020 年 4 月至 2021 年 7 月任国泰         接、国泰中证                     聚瑞纯债债券型证券投资基金的           影视主题                     基金司理，2020 年 6 月至 2021 年         ETF、国泰中                    7 月任国泰惠泰一年按时怒放债         证新材料主题                     券型发起式证券投资基金的基金         ETF、国泰上                    司理，2020 年 8 月至 2021 年 8 月           证科创板                     任国泰添福一年按时怒放债券型            金司理                     一年按时怒放债券型发起式证券                                    投资基金的基金司理，2020 年 8                                    月起兼任国泰中债 1-3 年国开行                                    债券指数证券投资基金的基金经                                    理，2021 年 3 月起兼任国泰中证                                    细分化工产业主题交易型怒放式                                    指数证券投资基金和国泰中证环                                    保产业 50 交易型怒放式指数证券                                    投资基金的基金司理，2021 年 6                                    月至 2023 年 5 月任国泰中证环保                                    产业 50 交易型怒放式指数证券投                                    资基金发起式趋承基金和国泰中                                    证细分化工产业主题交易型怒放                                    式指数证券投资基金发起式趋承                                    基金的基金司理，2021 年 10 月起                                    兼任国泰中证影视主题交易型开                                    放式指数证券投资基金和国泰中                                    证光伏产业交易型怒放式指数证                                    券投资基金发起式趋承基金的基                                    金司理，2021 年 11 月起兼任国泰                                    中证新材料主题交易型怒放式指                                    数证券投资基金的基金司理，                                    泰中证港股通 50 交易型怒放式指                                    数证券投资基金发起式趋承基金                                    的基金司理，2022 年 2 月至 2023                                    年 5 月任国泰中证新材料主题交                                    易型怒放式指数证券投资基金发                                    起式趋承基金的基金司理，2023                                    年 9 月起兼任国泰上证科创板 100                                    交易型怒放式指数证券投资基金                                    的基金司理。   注：1、此处的任职日历和离任日历均指公司决定成效之日，首任基金司理，任职日历为基金合 同成效日。                      第 15页共 64页         国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述   本陈述期内，本基金经管东谈主严格死守《中华东谈主民共和国证券法》、《中华东谈主民共和国证券投资基 金法》、《证券投资基金经管公司平允交易轨制携带观念》等议论法律法例的规矩，严格死守基金合 同和招募阐述书商定，本着安分信用、勇猛尽责、最大限定保护投资东谈主正当权益等原则经管和诈欺 基金钞票，在适度风险的基础上为抓有东谈主谋求最大利益。本陈述期内，本基金运作正当合规，未发 生毁伤基金份额抓有东谈主利益的行动，未发生内幕交易、独揽市集和失当关联交易过火他违游记动， 信息袒露实时、准确、完好，本基金与本基金经管东谈主所经管的其他基金钞票、投资组合与公司钞票 之间严格分开、平允对待，基金经管团队保抓寥寂运作，并通过科学有盘算推算、表率运作、全心经管和 健全内控体系，灵验保险投资东谈主的正当权益。   本基金经管东谈主根据议论法例要求，制定了《平允交易经管轨制》，轨制表率了公司各部门议论岗 位职责，适用于公司通盘投资品种的一级市集申购、二级市集交易等通盘投资经管举止，包括授权、 研究分析、投资有盘算推算、交易推广、功绩评估等投资经管举止议论的各个表率，旨在表率交易行动， 严禁利益运输，保证平允交易，保护投资者正当权益。   （一）公司投资和研究部门束缚完善研究方法和投资有盘算推算进程，栽植投资有盘算推算的科学性和客不雅 性，确保各投资组合享有平允的投资有盘算推算契机，建立平允交易的轨制环境。   （二）公司制定投资授权机制，明确各投资有盘算推算主体的职责和权限差异，合理笃定各投资组合 司理的投资权限，进取投资权限的操作需要经过严格的审批表率。   （三）公司对各投资组合信息进行灵验的守秘经管，不同投资组合司理之间的要紧非公开投资 信息彼此穷苦。   （四）公司实行围聚交易轨制，严格穷苦投资经管职能与交易推广职能，确保各投资组合享有 平允的交易推广契机。并在交易推广中对平允交易进行实时监控。   （五）公司严格适度不同投资组合之间的同日反向交易，严格退却可能导致顽抗允交易和利益 运输的同日反向交易。   （六）公司议论部门按时对经管的不同投资组合的全体收益率各别、分投资类别的收益率各别、 不同期间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否合乎平允交易原则。   （七）公司议论部门建立灵验的异常交易行动日常监控和分析评估轨制，对交易过程进行按时                     第 16页共 64页         国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述 搜检，并将搜检闭幕按时向公司风险经管委员会请教。   本陈述期内，本基金经管东谈主严格死守《证券投资基金经管公司平允交易轨制携带观念》的议论 规矩，通过严格的里面风险适度轨制和进程，对各表率的投资风险和经管风险进行灵验适度，确保 平允对待所经管的通盘基金和投资组合，切实留心利益运输行动。   本陈述期内，公司对相连四个季度期间内、不同期间窗下（1 日内、3 日内、5 日内）公司经管 的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违犯平允交易轨制的异常行动。   本陈述期内，本基金与本基金经管东谈主所经管的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本陈述 期内，未发现本基金有可能导致顽抗允交易和利益运输的异常交易。 呵护市集决心愈加坚强，在收尾一月份的流动性危境引起的非感性杀跌后，市集在二三月迎来强力 反弹，沪深 300 指数 2 月触底后反弹接近 11.25%，开脱抓续下降通谈，重拾朝上走势。一季度以来 政策呵护市集的决心不变，三月迎来穷苦会议，各部委出台稳投资促浮滥等措施，针对征战更新及 浮滥以旧换新方面，拓宽国内需求。一季度由于国外市集 PMI 回升，存在被迫补库需求，出海链主 题施展亮眼，一季度出口数据超预期，价钱指数有所回升，对于经济基本面有一定的提欣慰用。   一季度光伏行业为需求淡季，1-2 月排产季节性环比下行，国外市聚积印度、巴西等仍将保抓高 景气。3 月排产环比加多 50%以上，节后卑劣需求重启，产业链价钱触底反弹，胶膜、粒子起先涨 价，组件厂商也发布加价函，需求欢叫，光伏消纳红线取消也进一步催化板块的反弹行情。   二季度，市集全体走势触动向下，回调幅度相比大，个别指数跌破新低。经济数据疲软，金融 数据不足预期，全体市集枯竭信心需求不足，风险偏好萎缩，成交量权臣下降。好意思国下半年因为关 税政策变化，出货节律放缓。但是短期的贸易保护主义昂首加多关税成本，长久来看，目下市集对 于市集出清仍然信心不足，对于短期需求也较为敏锐，使得行业经过一季度反弹后后继乏力。   三季度，市集全体走势先下后上，限定九月底前，市集回调幅度相比大，个别指数跌破新低。 经济数据疲软，金融数据不足预期，全体市集枯竭信心需求不足，风险偏好萎缩，成交量低位徬徨。 九月底三大金融监管机构出台宽松政策，大幅超出市集预期，风险偏好在极点位置得以扭转，月底                         第 17页共 64页          国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述 几个交易日各大指数出现大级别反弹，短期估值快速开发，逆转之前颓势。   四季度 A 股行情在经历了前期大幅反弹之后，全体呈现触动调治态势。沪指在 9 月底政策刺激 之后一度快速升破 3600 点，但随后由于赚钱盘回吐成分，四季度堕入触动调治，最终四季度沪指录 得涨幅 0.46%。   总体来说碳中庸主题是一个长久且笃定的主题，中长久角度来看，光伏行业全体景气度仍然处 于膨胀区间，经过调治之明后伏企业估值更为合理，配置价值突显，静待行业出清后的供给侧契机。   动作追踪标的指数的被迫型基金的趋承基金，光伏 50ETF 趋承基金的主要抓仓为光伏 50ETF， 本基金根据申赎情况进行调仓，保抓 90%以上仓位，以更好的追踪光伏 50 指数的施展。   本基金 A 类本陈述期内的净值增长率为-16.72%，同期功绩相比基准收益率为-14.90%。   本基金 C 类本陈述期内的净值增长率为-16.97%，同期功绩相比基准收益率为-14.90%。   本基金 E 类悛改增 E 类份额以来的净值增长率为-7.60%，同期功绩相比基准收益率为-3.58%。   预测 2025 年一季度，增量财政政策以及各部委连接出台针对实体经济的支抓政策，对于发展先 进的新质坐褥力稳经济基本盘，正向作用正在袒露。四季度跟随基本面抓续开发，市集在估值快速 反弹开发后，经过了一个季度的消化整理，适逢两会窗口期，市集对于新的增量政策有所期待，有 望迎来褂讪朝上行情。   在成本、需求等不利成分影响下，新动力产业依然展现了高大的韧性。碳中庸政策的催化下， 新动力居品工夫迭代加速，海表里需求保抓强盛。从中长久角度来看，产业链消化敷裕产能，行业 龙头得回更多市集份额，更有益于新动力产业的健康发展，长久看好碳中庸配景下新式电力体系的 投资契机。   本陈述期内，本基金经管东谈主从合规运作、顾惜基金份额抓有东谈主正当利益的角度启航，完善里面 适度轨制和进程，加强日常监察力度，推动内控体系和轨制措施的落实；在对基金投资运作和公司 运筹帷幄经管的合规性监察方面，通过实时监控、报表揭示、按时搜检、专项搜检等神色，实时发现情 况、提倡矫正建议并追踪矫正落实情况。本期内重心开展的监察稽核使命包括： 提前留心，确保投资经管、基金销售和后台运营等业务范畴的镇静合规运作。                      第 18页共 64页        国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述 适度度和业务进程，推动全员全过程风险经管和风险适度职守制，并进行抓续监督，追踪搜检推广 情况。 升职工的诚信表率和风险职守果断。   今后本基金经管东谈主将不绝以“诚信勇猛为投资东谈主理事”为宗旨，束缚栽植里面监察稽核和风险控 制使命的科学性和实效性，在完善里面适度体系、灵验留心风险的基础上，确保基金钞票的表率运 作，顾惜基金份额抓有东谈主的正当利益，争取以更好的收益酬报基金份额抓有东谈主。   本基金经管东谈主按照议论法律法例规矩，设有估值委员会，并制定了议论轨制及进程。估值委员 会主要负责基金估值议论使命的评估、有盘算推算、推广和监督，确保基金估值的公允与合理。陈述期内 议论基金估值政策由托管东谈主进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司率领负责，成员包括基金 核算、风险经管、行业研究方面业务主干，均具有丰富的行业分析、司帐核算等证券基金行业从业 教训及专科身手。基金司理如觉得估值有被误解或有失公允的情况，可向估值委员会陈述并提倡相 关观念和建议。各方不存在职何要紧利益突破，一切以投资者利益最大化为最高准则。   限定本陈述期末，根据本基金基金合同和议论法律法例的规矩，本基金无应分派但尚未实施的 利润。   无。                     §5   托管东谈主陈述   陈述期内，本基金托管东谈主严格死守《中华东谈主民共和国证券投资基金法》过火他议论法律法例、 基金合同和托管条约的规矩，尽责尽责地现实了托管东谈主应尽的义务，不存在职何毁伤基金份额抓有 东谈主利益的行动。                     第 19页共 64页            国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述   陈述期内，基金经管东谈主在投资运作、基金钞票净值狡计、利润分派、基金用度开支等方面，能 够死守议论法律法例，未发现存毁伤基金份额抓有东谈主利益的行动。   托管东谈主觉得，由基金经管东谈主编制并经托管东谈主复核的本基金年度陈述中的财务方针、净值施展、 财务司帐陈述、利润分派、投资组合陈述等内容真确、准确和完好。                         §6   审计陈述                                        毕马威华振审字第 2502868 号 国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金全体基金份额抓有东谈主：   咱们审计了后附的国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金(以下简 称“该基金”) 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的钞票欠债表，2024 年度的利润表、净钞票变动表 以及议论财务报表附注。   咱们觉得，后附的财务报表在通盘要紧方面按照中华东谈主民共和国财政部颁布的企业司帐准则、 《钞票经管居品议论司帐处理规矩》 (以下合称“企业司帐准则”)及财务报表附注 7.4.2 中所列示的中 国证券监督经管委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投资基金业协会发布的议论基金行业 实务操作的规矩编制，公允反应了该基金 2024 年 12 月 31 日的财务现象以及 2024 年度的运筹帷幄闭幕 和净钞票变动情况。   咱们按照中国注册司帐师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规矩推广了审计使命。审计陈述的 “注册司帐师对财务报表审计的职守”部分进一步推崇了咱们在这些准则下的职守。按照中国注册会 计师劳动谈德守则，咱们寥寂于该基金，并现实了劳动谈德方面的其他职守。咱们笃信，咱们获取 的审计凭证是充分、适当的，为发表审计观念提供了基础。   该基金经管东谈主国泰基金经管有限公司(以下简称“该基金经管东谈主”)经管层对其他信息负责。其他信 息包括该基金 2024 年年度陈述中涵盖的信息，但不包括财务报表和咱们的审计陈述。                        第 20页共 64页           国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述      咱们对财务报表发表的审计观念不涵盖其他信息，咱们也分歧其他信息发表任何体式的鉴证结 论。      趋承咱们对财务报表的审计，咱们的职守是阅读其他信息，在此过程中，洽商其他信息是否与 财务报表或咱们在审计过程中了解到的情况存在要紧不一致或者似乎存在要紧错报。      基于咱们已推广的使命，如果咱们笃定其他信息存在要紧错报，咱们应当陈述该事实。在这方 面，咱们无任何事项需要陈述。      该基金经管东谈主经管层负责按照企业司帐准则及财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中 国证券投资基金业协会发布的议论基金行业实务操作的规矩编制财务报表，使其竣工公允反应，并 瞎想、推广和顾惜必要的里面适度，以使财务报表不存在由于作弊或特别导致的要紧错报。      在编制财务报表时，该基金经管东谈主经管层负责评估该基金的抓续运筹帷幄身手，袒露与抓续运筹帷幄相 关的事项 (如适用)，并诈欺抓续运筹帷幄假定，除非该基金权衡在清理时钞票无法按照公允价值解决。      该基金经管东谈主治理层负责监督该基金的财务陈述过程。      咱们的标的是对财务报表全体是否不存在由于作弊或特别导致的要紧错报获取合理保证，并出 具包含审计观念的审计陈述。合理保证是高水平的保证，但并不成保证按照审计准则推广的审计在 某一要紧错报存在时总能发现。错报可能由于作弊或特别导致，如果合理预期错报单独或汇总起来 可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济有盘算推算，则频频觉得错报是要紧的。      在按照审计准则推广审计使命的过程中，咱们诈欺劳动判断，并保抓劳动怀疑。同期，咱们也 推广以下使命：      (1) 识别和评估由于作弊或特别导致的财务报表要紧错报风险，瞎想和实施审计表率以搪塞这些 风险，并获取充分、适当的审计凭证，动作发表审计观念的基础。由于作弊可能触及通同、伪造、                       第 21页共 64页           国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述 特意遗漏、不实述说或凌驾于里面适度之上，未能发现由于作弊导致的要紧错报的风险高于未能发 现由于特别导致的要紧错报的风险。    (2) 了解与审计议论的里面适度，以瞎想适合的审计表率，但主义并非对里面适度的灵验性发表 观念。    (3) 评价该基金经管东谈主经管层选用司帐政策的适合性和作出司帐料到及议论袒露的合感性。    (4) 对该基金经管东谈主经管层使用抓续运筹帷幄假定的适合性得出论断。同期，根据获取的审计凭证， 就可能导致对该基金抓续运筹帷幄身手产生要紧疑虑的事项或情况是否存在要紧不笃定性得出论断。如 果咱们得出论断觉得存在要紧不笃定性，审计准则要求咱们在审计陈述中提请报表使用者注意财务 报表中的议论袒露；如果袒露不充分，咱们应当发表非无保钟情见。咱们的论断基于限定审计陈述 日可得回的信息。但是，将来的事项或情况可能导致该基金不成抓续运筹帷幄。    (5) 评价财务报表的总体列报 (包括袒露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反应议论交 易和事项。    咱们与该基金经管东谈主治理层就磋议的审计范围、时间安排和要紧审计发现等事项进行调换，包 括调换咱们在审计中识别出的值得存眷的里面适度弊端。                      毕马威华振司帐师事务所（特等世俗合伙）         中国注册司帐师                                                  叶凯韵     欧梦溦                                   北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层                          §7 年度财务报表 司帐主体：国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 陈述截止日：2024 年 12 月 31 日                                                  单元：东谈主民币元                          第 22页共 64页          国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述                      附注              本期末                    上年度末          钞票                     号             2024 年 12 月 31 日        2023 年 12 月 31 日 钞票： 货币资金              7.4.7.1                   902，835.98          1，857，753.72 结算备付金                                         11，573.00            31，342.01 存出保证金                                         57，290.09            35，015.50 交易性金融钞票           7.4.7.2                 75，884，681.01        76，618，178.07 其中：股票投资                                               -                      -    基金投资                                   71，743，113.61        72，350，526.02    债券投资                                    4，141，567.40         4，267，652.05    钞票支抓证券投资                                           -                      -    贵金属投资                                              -                      -    其他投资                                               -                      - 繁衍金融钞票            7.4.7.3                             -                      - 买入返售金融钞票          7.4.7.4                             -                      - 应收清理款                                                 -                      - 应收股利                                                  -                      - 应收申购款                                       231，391.36          3，527，109.54 递延所得税钞票                                               -                      - 其他钞票              7.4.7.5                             -            57，454.85 钞票所有这个词                                      77，087，771.44        82，126，853.69                      附注                本期末                    上年度末        欠债和净钞票                     号             2024 年 12 月 31 日        2023 年 12 月 31 日 欠债： 短期借款                                                  -                      - 交易性金融欠债                                               -                      - 繁衍金融欠债            7.4.7.3                             -                      - 卖出回购金融钞票款                                             -                      - 应付清理款                                                 -          591，730.73 应付赎回款                                       731，221.52          2，191，091.82 应付经管东谈主酬金                                        2，134.39             2，090.55 应付托管费                                           426.85               418.13 应付销售办事费                                       15，077.24            11，464.76 应付投资照顾人费                                               -                      - 应交税费                                                  -                      - 应付利润                                                  -                      - 递延所得税欠债                                               -                      - 其他欠债              7.4.7.6                   113，598.43             82，742.14 欠债共计                                        862，458.43          2，879，538.13 净钞票： 实收基金              7.4.7.7                164，073，518.07       141，823，368.21 未分派利润             7.4.7.8                -87，848，205.06       -62，576，052.65                             第 23页共 64页            国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述 净钞票共计                                       76，225，313.01              79，247，315.56 欠债和净钞票所有这个词                                    77，087，771.44              82，126，853.69    注：陈述截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 164，073，518.07 份，其中 A 类基金份额净值 基金份额净值 0.4669 元，份额总额 27，454，274.77 份。 司帐主体：国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 本陈述期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                       单元：东谈主民币元                                                  本期                 上年度可比期间                                 附注              名堂                             2024 年 1 月 1 日          2023 年 1 月 1 日                                号                                         至 2024 年 12 月 31 日      至 2023 年 12 月 31 日 一、营业总收入                                       -12，541，518.22          -30，993，899.54 其中：进款利息收入                    7.4.7.9              17，980.06                 8，119.12      债券利息收入                                                 -                      -      钞票支抓证券利息收入                                             -                      -      买入返售金融钞票收入                                             -                      -      其他利息收入                                                 -                      - 其中：股票投资收益                    7.4.7.10            -214，419.43              -62，129.57      基金投资收益                  7.4.7.11         -20，489，181.73           -5，764，545.54      债券投资收益                  7.4.7.12             82，876.30               77，582.82      钞票支抓证券投资收益                                             -                      -      贵金属投资收益                                                -                      -      繁衍器具收益                  7.4.7.13                       -                      -      股利收益                    7.4.7.14                       -                      -      其他投资收益                                                 -                      - 填列） 减：二、营业总支拨                                        316，313.30              245，037.90                               第 24页共 64页            国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述 其中：卖出回购金融钞票支拨                                                    -                          - 三、利润总额（失掉总额以“-”号填                                                    -12，857，831.52              -31，238，937.44 列） 减：所得税用度                                                          -                          - 四、净利润（净失掉以“-”号填列）                                  -12，857，831.52              -31，238，937.44 五、其他概述收益的税后净额                                                    -                          - 六、概述收益总额                                           -12，857，831.52              -31，238，937.44 司帐主体：国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 本陈述期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                                单元：东谈主民币元                                              本期      名堂                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                           实收基金                              未分派利润                 净钞票共计 一、上期期末净资 产                                 141，823，368.21            -62，576，052.65 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”                                22，250，149.86         -25，272，152.41      -3，022，002.55 号填列） （一）、概述收益                                                                          -12，857，831.5                                                     -         -12，857，831.52 总额                                                                                            2 （二）、本期基金 份额交易产生的 净钞票变动数（净                                22，250，149.86         -12，414，320.89       9，835，828.97 钞票减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购                                                                        337，242，476.1 款                                                                                            9                                    -649，079，891.02            321，673，243.80 回款                                                                                          22 （三）、本期向基                                                     -                      -                    - 金份额抓有东谈主分                               第 25页共 64页            国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述 配利润产生的净 钞票变动（净钞票 减少以“-”号填 列） 四、本期期末净资 产                                 上年度可比期间      名堂                 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                     实收基金                     未分派利润             净钞票共计 一、上期期末净资 产                          53，906，635.77     -10，147，039.19 二、本期期初净资                                                       43，759，596.5 产                                                                         8 三、本期增减变动 额（减少以“-”                    87，916，732.44     -52，429，013.46   35，487，718.98 号填列） （一）、概述收益                                                       -31，238，937.4                                          -    -31，238，937.44 总额                                                                         4 （二）、本期基金 份额交易产生的 净钞票变动数（净                    87，916，732.44     -21，190，076.02   66，726，656.42 钞票减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购                                                      217，835，758.9 款                                                                          0                            -223，551，317.75     72，442，215.27 回款                                                                       48 （三）、本期向基 金份额抓有东谈主分 配利润产生的净                                          -                 -               - 钞票变动（净钞票 减少以“-”号填 列） 四、本期期末净资 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本陈述 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责东谈主签署： 基金经管东谈主负责东谈主：李昇主管司帐使命负责东谈主：倪蓥 司帐机构负责东谈主：吴洪涛                        第 26页共 64页            国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述   国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金(以下简称“本基金”)经中国 证券监督经管委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可20212830 号《对于准予国泰中证光伏产业交 易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金注册的批复》准予注册，由国泰基金经管有限公司依 照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起 式趋承基金基金合同》负责公开召募。本基金为契约型怒放式，存续期限不定，初度补助召募不包 括认购资金利息共召募东谈主民币 10，459，954.49 元，业经普华永谈中天司帐师事务所(特等世俗合伙)普 华永谈中天验字(2021)第 1023 号验资陈述给以考证。经向中国证监会备案，                                        《国泰中证光伏产业交易 型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金基金合同》于 2021 年 10 月 20 日负责成效，基金合同生 效日的基金份额总额为 10，459，954.49 份基金份额，无认购资金利息折合基金份额。本基金的基金管 理东谈主为国泰基金经管有限公司，基金托管东谈主为中原银行股份有限公司。   本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10，000，000.00 份基金份额，发起资金认购方承诺使 用发起资金认购的基金份额抓有期限不少于 3 年。   根据《国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金基金合同》和《国泰 中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金招募阐述书》并报中国证监会备案， 本基金根据认购/申购用度、赎回用度、销售办事用度收取神色的不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资东谈主认购、申购基金份额时收取认购、申购用度，不从本类别基金钞票入彀提销售办事费的基 金份额，称为 A 类基金份额；在投资东谈主认购、申购基金份额时不收取认购、申购用度，而是从本类 别基金钞票入彀提销售办事费的基金份额，称为 C 类基金份额；在投资东谈主申购基金份额时不收取申 购用度，而是从本类别基金钞票入彀提销售办事费的基金份额称为 E 类基金份额。由于基金用度的 不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额将分别狡计并公告基金份额净值。本基 金不同类别基金份额之间不得彼此调度。   根据基金经管东谈主国泰基金经管有限公司于 2024 年 10 月 10 日发布的《对于国泰中证光伏产业交 易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金加多 E 类基金份额并修改基金合同和托管条约的公 告》的规矩，经与基金托管东谈主协商一致并报中国证监会备案，自 2024 年 10 月 10 日起对本基金加多 E 类基金份额并相应修改法律文献。本基金现存的 A 类基金份额及 C 类基金份额保抓不变。                        第 27页共 64页         国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述   本基金为国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金(以下简称“标的 ETF”)的趋承基金。 标的 ETF 是接受完全复制法竣工对中证光伏产业指数高超追踪的被迫指数基金，本基金主要通过投 资于标的 ETF 竣工对功绩相比基准的高超追踪，力图净值增长率与功绩相比基准之间的日均追踪偏 离度的完竣值不进取 0.35%，年追踪过错不进取 4%。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基 金发起式趋承基金基金合同》的议论规矩，本基金主要投资于标的 ETF、标的指数成份股(含存托凭 证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地竣工投资标的，本基金可一丝投资于非标的指数成份股(包 括主板、创业板过火他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行单子、金 融债、企业债、公司债、公开刊行的次级债、场合政府债券、政府支抓机构债券、中期单子、可转 换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券)、债券回购、股指期货、资 产支抓证券、同行存单、银行进款、货币市集器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他 金融器具。本基金将根据法律法例的规矩参与融资和转融通证券出借业务。本基金投资于标的 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金 后，本基金抓有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不 包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的功绩相比基准为：中证光伏产业指数收益 率 x95%+银行活期进款利率(税后)x5%。   本财务报表由本基金的基金经管东谈主国泰基金经管有限公司于 2025 年 3 月 27 日批准报出。   本基金财务报表以抓续运筹帷幄为基础编制。   本基金财务报表合乎中华东谈主民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业司帐准则和《钞票 经管居品议论司帐处理规矩》(以下合称“企业司帐准则”)的要求，同期亦按照中国证监会颁布的《证 券投资基金信息袒露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会（以下 简称“基金业协会”）颁布的《证券投资基金司帐核算业务指引》及财务报表附注 7.4.4 所列示的中国 证监会、基金业协会发布的其他议论基金行业实务操作的规矩编制财务报表。                           第 28页共 64页           国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述    本基金财务报表合乎财政部颁布的企业司帐准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和基金业 协会发布的议论基金行业实务操作的规矩的要求，真确、完好地反应了本基金 2024 年 12 月 31 日的 财务现象、2024 年度的运筹帷幄闭幕和净钞票变动情况。    本基金司帐年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。    本基金的记账本位币为东谈主民币。    金融器具，是指酿成一方的金融钞票并酿成其他方的金融欠债或权益器具的合同。当本基金成 为金融器具合同的一方时，证实议论的金融钞票、金融欠债或权益器具。    (1) 金融钞票    金融钞票于起先证实时辰类为：以摊余成本计量的金融钞票、以公允价值计量且其变动计入其 他概述收益的金融钞票及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票。金融钞票的分类取决 于本基金经管金融钞票的业务形状和金融钞票的合同现款流量特征。本基金现无金融钞票分类为以 公允价值计量且其变动计入其他概述收益的金融钞票。    债务器具    本基金抓有的债务器具是指从刊行方角度分析合乎金融欠债界说的器具，分别接受以下两种方 式进行计量：    以摊余成本计量：    本基金经管以摊余成本计量的金融钞票的业务形状为以收取合同现款流量为标的，且以摊余成 本计量的金融钞票的合同现款流量特征与基本假贷安排相一致，即在特定日历产生的现款流量，仅 为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金抓有的以摊余成本计量的金融钞票主要 为银行进款、买入返售金融钞票和其他万般应收款项等。    以公允价值计量且其变动计入当期损益：    本基金将抓有的未差异为以摊余成本计量的债务器具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。 本基金抓有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票主要为债券投资、钞票支抓证券投 资和基金投资，在钞票欠债表中以交易性金融钞票列示。                          第 29页共 64页          国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述   权益器具   权益器具是指从刊行方角度分析合乎权益界说的器具。本基金将对其莫得适度、共同适度和重 大影响的权益器具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在钞票欠债表中列示 为交易性金融钞票。   (2) 金融欠债   金融欠债于起先证实时辰类为以摊余成本计量的金融欠债和以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融欠债。本基金目下暂无金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债。本基金抓有的以摊余成本计量的金融欠债包括卖出回购金融钞票款和其他万般应付款项等。   (3) 繁衍金融器具   本基金将抓有的繁衍金融器具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在钞票欠债表中列示为 繁衍金融钞票/欠债。   金融钞票和金融欠债在起先证实时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融钞票和金融欠债，议论交易用度计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或钞票支抓 证券起息日或前次除息日至购买日止的利息，证实为应计利息，包含在交易性金融钞票的账面价值 中。对于其他类别的金融钞票和金融欠债，议论交易用度计入起先证实金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票和以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融欠债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融欠债接受实质利率法，以摊 余成本进行后续计量。   本基金对于以摊余成本计量的金融钞票，以预期信用损失为基础证实损失准备。   本基金洽商议论曩昔事项、当前现象以及对将来经济现象的预测等合理且有依据的信息，以发 生背约的风险为权重，狡计合同应收的现款流量与预期能收到的现款流量之间差额的现值的概率加 权金额，证实预期信用损失。   于每个钞票欠债表日，本基金对于处于不同阶段的金融器具的预期信用损失分别进行计量。金 融器具自起先证实后信用风险未权臣加多的，处于第一阶段，本基金按照将来 12 个月内的预期信用 损左计量损失准备；金融器具自起先证实后信用风险已权臣加多但尚未发生信用减值的，处于第二 阶段，本基金按照该器具通盘这个词存续期的预期信用损左计量损失准备；金融器具自起先证实后也曾发 生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该器具通盘这个词存续期的预期信用损左计量损失准备。                      第 30页共 64页         国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述   对于在钞票欠债表日具有较低信用风险的金融器具，本基金假定其信用风险自起先证实后并未 权臣加多，认定为处于第一阶段的金融器具，按照将来 12 个月内的预期信用损左计量损失准备。   本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融器具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实质利 率狡计利息收入。对于处于第三阶段的金融器具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本 和实质利率狡计利息收入。   本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。   金融钞票得志下列条件之一的，给以阻隔证实：(1) 收取该金融钞票现款流量的合同职权阻隔； (2) 该金融钞票已滚动，且本基金将金融钞票通盘权上真的通盘的风险和酬金滚动给转入方；或者(3) 该金融钞票已滚动，天然本基金既莫得滚动也莫得保留金融钞票通盘权上真的通盘的风险和酬金， 但是烧毁了对该金融钞票适度。   金融钞票阻隔证实时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。   当金融欠债的面前义务全部或部分也曾拆除时，阻隔证实该金融欠债或义务已拆除的部分。终 止证实部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。   本基金抓有的股票投资、基金投资、债券投资、钞票支抓证券投资和繁衍器具按如下原则笃定 公允价值并进行估值：   (1) 存在活跃市集的金融器具按其估值日的市集交易价钱笃定公允价值；估值日无交易且最近交 易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，按最近交易日的市集交易价钱笃定公允价值。有充 足凭证标明估值日或最近交易日的市集交易价钱不成真确反应公允价值的，搪塞市集交易价钱进行 调治，笃定公允价值。与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同钞票或欠债的公允价值 为基础，并在估值工夫中洽商不同特征成分的影响。特征是指对钞票出售或使用的限制等，如果该 限制是针对钞票抓有者的，那么在估值工夫中不应将该限制动作特征洽商。此外，基金经管东谈主不应 洽商因大批抓有议论钞票或欠债所产生的溢价或折价。    (2) 当金融器具不存在活跃市集，接受在当前情况下适用而且有足够可利用数据和其他信息支 抓的估值工夫笃定公允价值。接受估值工夫时，优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得议论钞票 或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   (3) 如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响金融器具价钱的要紧事件，搪塞估值进行调 整并笃定公允价值。                         第 31页共 64页           国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述    本基金抓有的钞票和承担的欠债基本为金融钞票和金融欠债。当本基金 1)具有抵销已证实金额 的法定职权且该种法定职权当今是可推广的；且 2)交易两边准备按净额结算时，金融钞票与金融负 债按抵销后的净额在钞票欠债表中列示。    实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金摊派部分后的余额。由于申购 和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购证实日及基金赎回证实日认列。上述申购和赎回分别包 括基金调度所引起的转入基金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。    本基金将实收基金分类为权益器具，列报于净钞票。    损益平准金包括已竣工平准金和未竣工平准金。已竣工平准金指在申购或赎回基金份额时，申 购或赎回款项中包含的按累计未分派的已竣工损益占净钞票比例狡计的金额。未竣工平准金指在申 购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未竣工损益占净钞票比例狡计的金额。损益 平准金于基金申购证实日或基金赎回证实日认列，并于期末全额转入未分派利润/(累计失掉)。    股票投资在抓有期间应取得的现款股利扣除由上市公司代扣代缴的个东谈主所得税后的净额证实为 投资收益。债券投资和钞票支抓证券投资在抓有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按刊行价计 算的利率)或合同利率狡计的利息扣除在适用情况下由债券和钞票支抓证券刊行企业代扣代缴的个 东谈主所得税及由基金经管东谈主交纳的升值税后的净额证实为投资收益。基金投资在抓有期间应取得的红 利于除权日证实为投资收益。    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票在抓有期间的公允价值变动扣除按票面利率 (对于贴现债为按刊行价狡计的利率)或合同利率狡计的利息证实为公允价值变动损益；于解决时，其 解决价钱与起先证实金额之间的差额扣除议论交易用度及在适用情况下由基金经管东谈主交纳的升值税 后的净额证实为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。    应收款项在抓有期间证实的利息收入按实质利率法狡计，实质利率法与直线法各别较小的则按 直线法狡计。                        第 32页共 64页            国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述    本基金的经管东谈主酬金、托管费和销售办事费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率和狡计方法 证实。    以摊余成本计量的金融欠债在抓有期间证实的利息支拨按实质利率法狡计，实质利率法与直线 法各别较小的则按直线法狡计。    本基金收益分派神色分两种：现款分成与红利再投资，基金份额抓有东谈主可经受现款红利或将现 金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额抓有东谈主不经受，本基金默许的收益分 配神色是现款分成；本基金归并类别的每一基金份额享有同瓜分派权；法律法例或监管机构另有规 定的，从其规矩。    本基金以里面组织结构、经管要求、里面陈述轨制为依据笃定运筹帷幄分部，以运筹帷幄分部为基础确 定陈述分部并袒露分部信息。运筹帷幄分部是指本基金内同期得志下列条件的组成部分：(1) 该组成部分 八成在日常举止中产生收入、发生用度；(2) 本基金的基金经管东谈主八成按时评价该组成部分的运筹帷幄成 果，以决定向其配置资源、评价其功绩；(3) 本基金八成取得该组成部分的财务现象、运筹帷幄闭幕和现 金流量等议论司帐信息。如果两个或多个运筹帷幄分部具有相似的经济特征，而且得志一定条件的，则 合并为一个运筹帷幄分部。    本基金目下以一个单一的运筹帷幄分部运作，不需要袒露分部信息。    根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金笃定以下类别股票 投资、基金投资、债券投资和钞票支抓证券投资的公允价值时接受的估值方法过火关节假定如下：    (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现要紧事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投资基金估值业务的 携带观念》，根据具体情况接受《对于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的见知》提供的指 数收益法、市盈率法、现款流量折现法等估值工夫进行估值。    (2)对于在锁按时内的非公开刊行股票、初度公开刊行股票时公司推进公开发售股份、通过大量 交易取得的带限售期的股票等通顺受限股票，根据中国基金业协会中基协发20176 号《对于发布证券投资基金投资通顺受限股票估值指引(试行)>的见知》之附件《证券投资基金投资通顺受限股票                          第 33页共 64页           国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述 估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的归并股票的公允价值扣除中 证指数有限公司根据指引所寥寂提供的该通顺受限股票剩余限售期对应的流动性扣头后的价值进行 估值。    (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可调度债券除外)及在银行间同行市集交 易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投资基金估值业务的指 导观念》及中国基金业协会中基协字2022566 号《对于发布 的见知》之附件《对于固定收益品种的估值处理模范》接受估值工夫笃定公允价值。本基金抓有的 证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可调度债券除外)，按照中证指数有限公司所寥寂提供的 估值闭幕笃定公允价值。本基金抓有的银行间同行市集固定收益品种按照中债金融估值中心有限公 司所寥寂提供的估值闭幕笃定公允价值。    本基金本陈述期未发生司帐政策变更。    本基金本陈述期未发生司帐料到变更。    本基金在本陈述期间无用阐述的司帐罪状更正。    根据财税2002128 号《对于怒放式证券投资基金议论税收问题的见知》、财税 200478 号文《关 于证券投资基金税收政策的见知》、财税2012 85 号文《对于实施上市公司股息红利隔离化个东谈主所得 税政策议论问题的见知》、财税2015 101 号《对于上市公司股息红利隔离化个东谈主所得税政策议论问 题的见知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《对于不绝实施寰球中小企业股份转让 系统挂牌公司股息红利隔离化个东谈主所得税政策的公告》、深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的 《深圳证券交易所对于作念好证券交易印花税征收神色调治使命的见知》、财税 20081 号文《对于企 业所得税多少优惠政策的见知》、财税2016 36 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见知》、 财税201646 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业议论政策的见知》                                        、财税201670 号《关 于金融机构同行交游等升值税政策的补充见知》、财税2016 140 号文《对于明确金融、房地产开发、                        第 34页共 64页         国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述                、财税2017 2 号文《对于资管居品升值税政策议论问题的补充 教诲辅助办事等升值税政策的见知》 见知》、财税2017 56 号《对于资管居品升值税议论问题的见知》、财税201790 号《对于租入固定 钞票进项税额抵扣等升值税政策的见知》、财税2023 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》、 财政部税务总局公告 2024 年第 8 号《对于延续实施寰球中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差 别化个东谈主所得税政策的公告》过火他议论税务法例和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：   a) 资管居品经管东谈主运营资管居品过程中发生的升值税应税行动，以经管东谈主为升值税征税东谈主，暂 适用浮浅计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。   证券投资基金经管东谈主诈欺基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征升值税；对国债、 场合政府债利息收入以及金融同行交游取得的利息收入免征升值税；同行进款利息收入免征升值税 以及一般进款利息收入不征收升值税。资管居品经管东谈主运营资管居品提供的贷款办事，以产生的利 息及利息性质的收入为销售额。   b) 对质券投资基金从证券市聚积取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过火他收入，暂不征收企业所得税。   对投资者从证券投资基金分派中取得的收入，暂不征收企业所得税。   c) 对基金从上市公司、寰球中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公 司”）取得的股息红利所得，抓股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应征税 所得额；抓股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应征税所得额；抓股期限进取 1 年的，暂免征收个东谈主所得税。对基金抓有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照 上述规矩狡计征税，抓股时间自解禁日起狡计；解禁前取得的股息、红利收入不绝暂减按 50%计入 应征税所得额。上述所得斡旋适用 20%的税率计征个东谈主所得税。   对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时间扣代缴 20%的个 东谈主所得税。   d) 基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自 2023                       第 35页共 64页             国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。    e) 对基金运营过程中交纳的升值税，分别按照证券投资基金经管东谈主所在地适用的税率，狡计缴 纳城市顾惜建设税、教诲费附加和场合教诲附加。                                                                   单元：东谈主民币元                                 本期末                          上年度末 名堂 活期进款                                     902，835.98                 1，857，753.72 便是：本金                                    902，722.73                 1，857，600.18 加：应计利息                                      113.25                       153.54 按时进款                                              -                            - 便是：本金                                             -                            - 加：应计利息                                            -                            - 其中：进款期限 1 个月以内                                    -                            -      进款期限 1-3 个月                                  -                            -      进款期限 3 个月以上                                  -                            - 其他进款                                              -                            - 便是：本金                                             -                            - 加：应计利息                                            -                            - 共计                                       902，835.98                 1，857，753.72                                                                   单元：东谈主民币元                                             本期末        名堂                             2024 年 12 月 31 日                     成本            应计利息                公允价值        公允价值变动 股票                          -                 -               -               -                            第 36页共 64页            国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述 贵金属投资-金交所黄                                      -                                  -                              -                - 金合约       交易所市集           4，103，894.45      34，387.40    4，141，567.40        3，285.55  债券   银行间市集                      -              -               -                -       共计              4，103，894.45      34，387.40    4，141，567.40        3，285.55 钞票支抓证券                           -              -               -                - 基金                   96，435，135.85              -   71，743，113.61   -24，692，022.24 其他                               -              -               -                -       共计            100，539，030.30      34，387.40   75，884，681.01   -24，688，736.69                                             上年度末       名堂                               2023 年 12 月 31 日                        成本            应计利息           公允价值            公允价值变动 股票                               -              -               -                - 贵金属投资-金交所黄                                      -                                  -                              -                - 金合约       交易所市集           4，199，746.27      67，532.05    4，267，652.05          373.73  债券   银行间市集                      -              -               -                -       共计              4，199，746.27      67，532.05    4，267，652.05          373.73 钞票支抓证券                           -              -               -                - 基金                  104，691，126.93              -   72，350，526.02   -32，340，600.91 其他                               -              -               -                -       共计            108，890，873.20      67，532.05   76，618，178.07   -32，340，227.18   注：基金投资均为本基金抓有的标的 ETF 的份额，按估值日标的 ETF 的份额净值笃定公允价值。 本基金可接受股票组合申赎的神色或证券二级市集交易的神色进行标的 ETF 份额的买卖。   本基金本陈述期末及上年度末均未抓有繁衍金融钞票/欠债。   本基金本陈述期末及上年度末均未抓有买入返售金融钞票。                                第 37页共 64页            国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述    本基金本陈述期末及上年度末均未抓有从买断式逆回购交易中取得的债券。                                                                单元：东谈主民币元                             本期末                            上年度末           名堂 应收利息                                              -                            - 其他应收款                                             -                            - 待摊用度                                              -                            - 可收退补款                                             -                  29，365.70 应收退补款                                             -                  28，089.15           共计                                      -                  57，454.85                                                                单元：东谈主民币元                            本期末                             上年度末           名堂 应付券商交易单元保证金                                   -                                - 应付赎回费                                    156.77                           249.97 应付证券出借背约金                                     -                                - 应付交易用度                                 5，441.66                       2，492.17 其中：交易所市集                               5，441.66                       2，492.17 银行间市集                                         -                                - 应付利息                                          -                                - 预提用度                                 108，000.00                      80，000.00 共计                                   113，598.43                      82，742.14 国泰中证光伏产业 ETF 发起趋承 A                                                            金额单元：东谈主民币元            名堂                                     本期                         第 38页共 64页           国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述                              基金份额                                账面金额 上年度末                                   53，013，943.45                 53，013，943.45 本期申购                               111，495，608.88                   111，495，608.88 本期赎回（以“-”号填列）                      -122，154，119.73                  -122，154，119.73 本期末                                    42，355，432.60                 42，355，432.60 国泰中证光伏产业 ETF 发起趋承 C                                                                  金额单元：东谈主民币元                                                   本期           名堂                       2024年1月1日至2024年12月31日                              基金份额                                账面金额 上年度末                                   88，809，424.76                 88，809，424.76 本期申购                               287，076，885.96                   287，076，885.96 本期赎回（以“-”号填列）                      -281，622，500.02                  -281，622，500.02 本期末                                    94，263，810.70                 94，263，810.70 国泰中证光伏产业 ETF 发起趋承 E                                                                  金额单元：东谈主民币元                                                   本期           名堂                       2024年1月1日至2024年12月31日                           基金份额（份）                                账面金额 上年度末                                               -                              - 本期申购                               272，757，546.04                   272，757，546.04 本期赎回（以“-”号填列）                      -245，303，271.27                  -245，303，271.27 本期末                                    27，454，274.77                 27，454，274.77    注：申购含调度入份额；赎回含调度出份额。 国泰中证光伏产业 ETF 发起趋承 A                                                                    单元：东谈主民币元         名堂            已竣工部分                  未竣工部分                未分派利润共计 上年度末                   -3，319，255.08            -19，951，901.86       -23，271，156.94                         第 39页共 64页         国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述 本期期初                    -3，319，255.08    -19，951，901.86     -23，271，156.94 本期利润                    -7，141，382.58      2，156，811.67      -4，984，570.91 本期基金份额交易产生的 变动数 其中：基金申购款               -12，852，922.33    -41，243，899.40     -54，096，821.73     基金赎回款              15，338，832.22      44，445，294.07      59，784，126.29 本期已分派利润                             -                 -                  - 本期末                     -7，974，727.77    -14，593，695.52     -22，568，423.29 国泰中证光伏产业 ETF 发起趋承 C                                                           单元：东谈主民币元        名堂             已竣工部分             未竣工部分             未分派利润共计 上年度末                    -5，995，985.60    -33，308，910.11     -39，304，895.71 本期期初                    -5，995，985.60    -33，308，910.11     -39，304，895.71 本期利润                   -11，892，139.43      1，299，690.22     -10，592，449.21 本期基金份额交易产生的                          -366，614.80        -379，015.62        -745，630.42 变动数 其中：基金申购款               -34，065，432.56   -107，717，892.49    -141，783，325.05     基金赎回款              33，698，817.76     107，338，876.87     141，037，694.63 本期已分派利润                             -                 -                  - 本期末                    -18，254，739.83    -32，388，235.51     -50，642，975.34 国泰中证光伏产业 ETF 发起趋承 E                                                           单元：东谈主民币元        名堂             已竣工部分             未竣工部分             未分派利润共计 上年度末                                -                 -                  - 本期期初                                -                 -                  - 本期利润                    -1，475，800.00      4，194，988.60       2，719，188.60 本期基金份额交易产生的                         -3，701，933.03    -13，654，062.00     -17，355，995.03 变动数                          第 40页共 64页           国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述 其中：基金申购款                -41，208，161.51           -96，999，256.40         -138，207，417.91      基金赎回款               37，506，228.48            83，345，194.40             120，851，422.88 本期已分派利润                                -                       -                            - 本期末                      -5，177，733.03            -9，459，073.40             -14，636，806.43                                                                       单元：东谈主民币元                                 本期                           上年度可比期间          名堂         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月        2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 活期进款利息收入                                   16，069.49                         6，177.63 按时进款利息收入                                           -                                - 其他进款利息收入                                           -                                - 结算备付金利息收入                                    934.11                          1，302.99 其他                                           976.46                            638.50 共计                                         17，980.06                         8，119.12                                                                       单元：东谈主民币元                                       本期                           上年度可比期间               名堂            2024 年 1 月 1 日至 2024 年          2023 年 1 月 1 日至 2023 年 股票投资收益——买卖股票差价收入                              -47，577.09                      -27，403.03 股票投资收益——赎回差价收入                                          -                               - 股票投资收益——申购差价收入                               -166，842.34                      -34，726.54 股票投资收益——证券出借差价收入                                        -                               - 共计                                           -214，419.43                      -62，129.57                                                                       单元：东谈主民币元                                       本期                   上年度可比期间               名堂           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                                     月 31 日                    月 31 日 卖出股票成交总额                                    17，715，968.46                     4，576，090.00                           第 41页共 64页           国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述 减：卖出股票成本总额                               17，733，185.00                       4，578，016.00 减：交易用度                                         30，360.55                       25，477.03 买卖股票差价收入                                      -47，577.09                       -27，403.03                                                                      单元：东谈主民币元                                      本期                          上年度可比期间             名堂              2024 年 1 月 1 日至 2024 年           2023 年 1 月 1 日至 2023 年 申购基金份额总额                               59，546，400.00                    47，146，500.00 减：现款支付申购款总额                            30，372，229.74                    24，702，539.90 减：申购股票成本总额                             29，341，012.60                    22，478，686.64 减：交易用度                                                 -                              - 申购差价收入                                      -166，842.34                      -34，726.54                                                                      单元：东谈主民币元                                   本期                            上年度可比期间            名堂           2024 年 1 月 1 日至 2024 年             2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 卖出/赎回基金成交总额                          56，526，636.06                       23，351，365.45 减：卖出/赎回基金成本总额                        77，013，585.37                       29，113，416.11 减：买卖基金差价收入应交纳升值税                                                    -                                      - 额 减：交易用度                                      2，232.42                            2，494.88 基金投资收益                              -20，489，181.73                       -5，764，545.54                                                                      单元：东谈主民币元                                         本期                         上年度可比期间                   名堂           2024年1月1日至2024年12               2023年1月1日至2023年12                                        月31日                           月31日 债券投资收益——利息收入                                    83，608.12                      80，124.35 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券                               -731.82                      -2，541.53                         第 42页共 64页            国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                           -                          - 债券投资收益——申购差价收入                                           -                          - 共计                                              82，876.30                 77，582.82                                                                  单元：东谈主民币元                                           本期                    上年度可比期间                   名堂            2024年1月1日至2024年12月 2023年1月1日至2023年12月  卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总  额  减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成  本总额  减：应计利息总额                                       173，517.62                 66，578.86  减：交易用度                                                   -                             -  买卖债券差价收入                                           -731.82                -2，541.53    本基金本陈述期内及上年度可比期间均无繁衍器具收益。    本基金本陈述期内及上年度可比期间均无股利收益。                                                                   单元：东谈主民币元                                 本期                            上年度可比期间        名堂称号 ——股票投资                                          -                               - ——债券投资                                   2，911.82                        5，051.73 ——钞票支抓证券投资                                      -                               - ——基金投资                               7，648，578.67                 -25，531，866.58 ——贵金属投资                                         -                               - ——其他                                            -                               -                             第 43页共 64页             国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述 ——权证投资                                           -                             - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估升值税                                        -                             - 共计                                   7，651，490.49                 -25，526，814.85                                                                  单元：东谈主民币元                          本期                               上年度可比期间        名堂 基金赎回费收入                             373，087.53                         245，761.24 调度费收入                                36，648.56                           28，127.24 共计                                  409，736.09                         273，888.48      注：1. 本基金的赎回费率按抓有期间递减，不低于赎回费总额的 50%归入基金钞票。 总额的 50%归入转出基金的基金钞票。                                                                  单元：东谈主民币元                             本期                            上年度可比期间          名堂          2024年1月1日至2024年12月              2023年1月1日至2023年12月31日 审计用度                                 28，000.00                        30，000.00 信息袒露费                                80，000.00                        50，000.00 证券出借背约金                                      -                                - 共计                                  108，000.00                        80，000.00      限定钞票欠债表日，本基金并无用作袒露的或有事项。                           第 44页共 64页            国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述    限定财务报表报出日，本基金并无用作袒露的钞票欠债表日后事项。    根据本基金经管东谈主于 2024 年 12 月 7 日发布的公告，经基金经管东谈主推进会决议，并经中国证券 监督经管委员会《对于核准国泰基金经管有限公司变更抓股 5%以上推进的批复》（证监许可〔2024〕 给国网英大国际控股集团有限公司。                    关联方称号                                    与本基金的关系                                               基金经管东谈主、注册登记机构、基金销售 国泰基金经管有限公司                                               机构 国泰大众投资经管有限公司                                  基金经管东谈主的控股子公司 国泰元鑫钞票经管有限公司                                  基金经管东谈主的控股子公司 国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金(“目                                               本基金的基金经管东谈主经管的其他基金 标 ETF”) 国网英大国际控股集团有限公司                                基金经管东谈主的推进 中原银行股份有限公司（“中原银行”）                            基金托管东谈主 意大利忠利集团(Assicurazioni Generali S.p.A.)        基金经管东谈主的推进 中国建银投资有限职守公司(“中国建投”)                          基金经管东谈主的控股推进    注：下述关联交易均在普通业务范围内按一般生意条目签订。    本基金本陈述期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。                                                                   单元：东谈主民币元                                          本期                    上年度可比期间               名堂                  2024年1月1日至2024年12         2023年1月1日至2023年12                                          月31日                     月31日 当期发生的基金应支付的经管费                                  38，278.78                26，537.19 其中：应支付销售机构的客户顾惜费                              151，804.38              127，045.16                                  第 45页共 64页            国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述      应支付基金经管东谈主的净经管费                          -113，525.60                    -100，507.97    注：1、本基金基金财产中投资于标的 ETF 的部分不收取经管费，支付基金经管东谈主的经管东谈主报 酬按前一日基金钞票净值扣除基金财产中标的 ETF 份额所对应钞票净值后剩余部分(若为负数，则 取 0)的 0.50%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其狡计公式为：    日经管东谈主酬金＝(前一日基金钞票净值–基金财产中标的 ETF 份额所对应的钞票净值) X 0.50% / 当年天数。 取模范并不调减，因此出现净经管费为负值的情况。                                                                         单元：东谈主民币元                                        本期                          上年度可比期间             名堂                 2024年1月1日至2024年12              2023年1月1日至2023年12                                        月31日                             月31日 当期发生的基金应支付的托管费                                   7，655.66                      5，307.46    注：本基金基金财产中投资于标的 ETF 的部分不收取托管费，支付基金托管东谈主的托管费按前 一日基金钞票净值扣除基金财产中标的 ETF 份额所对应钞票净值后剩余部分(若为负数，则取 0) 的 0.10%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其狡计公式为：    日托管费＝(前一日基金钞票净值–基金财产中标的 ETF 份额所对应的钞票净值) X 0.10% / 当 年天数。                                                                          单元：东谈主民币元                                           本期 得回销售办事费的各                        2024年1月1日至2024年12月31日                                 当期发生的基金应支付的销售办事费    关联方称号          国泰中证光伏产业 国泰中证光伏产业 国泰中证光伏产业                                                                                共计                    ETF 发起趋承 A ETF 发起趋承 C ETF 发起趋承 E 国泰基金经管有限公                            -          1，638.97              13，421.61           15，060.58 司      共计                    -          1，638.97              13，421.61           15，060.58                                        上年度可比期间 得回销售办事费的各                                第 46页共 64页              国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述     关联方称号                                当期发生的基金应支付的销售办事费                    国泰中证光伏产业 国泰中证光伏产业 国泰中证光伏产业                                                                              共计                     ETF发起趋承A ETF发起趋承C ETF发起趋承E   国泰基金经管有限公                                  -            4，153.23                  -        4，153.23   司        共计                        -            4，153.23                  -        4，153.23     注：支付基金销售机构的销售办事费按前一日万般基金份额的基金钞票净值的商定年费率计提，   逐日累计至每月月底，按月支付给国泰基金经管有限公司，再由国泰基金经管有限公司狡计并支付   给各基金销售机构。C 类基金份额商定的销售办事费年费率为 0.30%，E 类基金份额商定的销售办事   费年费率为 0.30%。其狡计公式为：     日销售办事费＝前一日万般基金份额的基金钞票净值 X 商定年费率/ 当年天数。     本基金本陈述期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行市集的债券(含回购)交易。                                                                             份额单元：份                          本期                                        上年度可比期间   名堂        国泰中证光伏 国泰中证光伏 国泰中证光伏 国泰中证光伏 国泰中证光伏 国泰中证光伏             产业ETF发起 产业ETF发起 产业ETF发起 产业ETF发起 产业ETF发起 产业ETF发起               趋承A     趋承C     趋承E     趋承A     趋承C     趋承E 期初抓有的基      10，000，000.0                                 10，000，000.0                                      -              -                        -              - 金份额                    0                                            0 期间申购/买入                        -   199，680.51      197，902.24               -        -              - 总份额 期间因拆分变                        -             -              -               -        -              - 动份额 减：期间赎回/     10，000，000.0                                      -              -               -        -              - 卖出总份额                  0 期末抓有的基                                                   10，000，000.0                        -   199，680.51      197，902.24                        -              - 金份额                                                                 0 期末抓有的基 金份额                        -       0.12%           0.12%           7.05%         -              - 占基金总份额 比例     注：本基金经管东谈主于本陈述期内申购、赎回本基金的适用用度为 0.00 元。                                      第 47页共 64页           国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述    本基金本陈述期末及上年度末均无除基金经管东谈主之外的其他关联方投老本基金的情况。                                                                   单元：东谈主民币元                               本期                        上年度可比期间     关联方称号          2024年1月1日至2024年12月31日          2023年1月1日至2023年12月31日                      期末余额          当期利息收入          期末余额           当期利息收入 中原银行                  902，835.98      16，069.49    1，857，753.72      6，177.63    注：本基金的银行进款由基金托管东谈主中原银行支抓，按银行同行利率计息。    本基金在本陈述期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。    于 2024 年 12 月 31 日，本基金抓有 147，802，047.00 份标的 ETF 基金份额（2023 年 12 月 31 日：    本基金本陈述期内无利润分派。    本基金本陈述期末无因认购新发/增发证券而通顺受限的证券。    本基金本陈述期末未抓有暂时停牌等通顺受限股票。    本基金本陈述期末无银行间市集债券正回购中动作典质的债券。    本基金本陈述期末无交易所市集债券正回购中动作典质的债券。                                第 48页共 64页            国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述    本基金为 ETF 趋承基金，标的 ETF 为股票型指数基金，其预期收益及预期风险水平表面上高于 搀杂型基金、债券型基金和货币市集基金。本基金主要通过投资于标的 ETF 追踪标的指数施展，具 有与标的指数以及标的指数所代表的证券市集相似的风险收益特征。本基金在日常运筹帷幄举止中濒临 的与这些金融器具议论的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。本基金投资标的:通过主 要投资于标的 ETF，高超追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪过错的最小化。    本基金的基金经管东谈主奉行全员与全程趋承、风控与发展并重的风险经管理念。董事会主要负责 公司的风险经管战术和适度政策、互助突发要紧风险等事项。在公司运筹帷幄经管层下设风险经管委员 会，制定公司日常运筹帷幄过程中万般风险的留心和经管措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对 各自业务范畴风险的管控，公司具体的风险经管职责由风险经管部、审计部和稽核监察部负责，组 织、互助并与各业务部门一起，共同完成对法律风险、投资风险、操气派险、合规风险等风险类别 的经管，并按时向公司专门的风险经管委员会陈述公司风险现象。风险经管部和稽核监察部由看护 长分管，配置有法律、风控、信息袒露等方面专科东谈主员。    本基金的基金经管东谈主对于金融器具的风险经管方法主如果通过定性分析和定量分析的方法去估 测多样风险产生的可能损失。从定性分析的角度启航，判断风险损失的严重进程和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度启航，根据本基金的投资标的，趋承基金钞票所诈欺金融器具特征 通过特定的风险量化方针、模子，日常的量化陈述，笃定风险损失的限定和相应置信进程，实时可 靠地对多样风险进行监督、搜检和评估，并通过相应有盘算推算，将风险适度在可承受的范围内。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未现实合约职守，或者基金所投资证券之刊行东谈主出 现背约、断绝支付到期本息等情况，导致基金钞票损构怨收益变化的风险。    本基金的基金经管东谈主在交易前对交易敌手的资信现象进行了充分的评估。本基金的银行进款存 放在本基金的托管东谈主中原银行，因而与银行进款议论的信用风险不要紧。本基金在交易所进行的交 易均以中国证券登记结算有限职守公司为交易敌手完成证券交收和款项清理，背约风险可能性很小； 在银行间同行市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割神色进行限制以适度相应的 信用风险。    本基金的基金经管东谈主建立了信用风险经管进程，通过对投资品种信用等第评估来适度证券刊行 东谈主的信用风险，且通过散播化投资以散播信用风险。                        第 49页共 64页            国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述    于 2024 年 12 月 31 日，本基金抓有信用类债券比例为 0.00%(2023 年 12 月 31 日：0.00%)。    流动性风险是指基金在现实与金融欠债议论的义务时遭受资金短缺的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额抓有东谈主可随时要求赎回其抓有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处 的交易市集不活跃而带来的变现困难或因投资围聚而无法在市集出现剧烈波动的情况下以合理的价 格变现。    针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金经管东谈主逐日对本基金的申购赎回情况进行严实 监控并预测流动性需求，保抓基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金经管东谈主在 基金合同中瞎想了宽广赎回条目，商定在绝顶情况下赎回请求的处理神色，适度因怒放申购赎回模 式带来的流动性风险，灵验保险基金抓有东谈主利益。    于 2024 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融欠债的合约商定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值(净钞票)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现款 流量。    本基金的基金经管东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作经管办法》及《公 开召募怒放式证券投资基金流动性风险经管规矩》等法例的要求对本基金组合股产的流动性风险进 行经管，通过寥寂的风险经管部门对本基金的组合抓仓围聚度方针、通顺受限制的投资品种比例以 及组合在短时间内变现身手的概述方针等流动性方针进行抓续的监测和分析。    本基金所抓部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金钞票通顺 暂时受限制不成解放转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融钞票神色借入 短期资金搪塞流动性需求，其上限一般不进取基金抓有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于 流动性受限钞票的市值共计不得进取基金钞票净值的 15%。    本基金的基金经管东谈主逐日对基金组合股产中 7 个使命日可变现钞票的可变现价值进行审慎评估 与测算，确保逐日证实的净赎回请求不得进取 7 个使命日可变现钞票的可变现价值。    同期，本基金的基金经管东谈主通过合理散播逆回购交易的到期日与交易敌手的围聚度；按照穿透 原则对交易敌手的财务现象、偿付身手及杠杆水对等进行必要的尽责探听与严格的准入经管，以及 对不同的交易敌手实施交易额度经管并进行动态调治等措施严格经管本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金经管东谈主建立了逆回购交易质押品经管轨制：根据质押 品的禀赋笃定质押率水平；抓续监测质押品的风险现象与价值变动以确保质押品按公允价值狡计足                             第 50页共 64页             国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述 额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易时，可接 受质押品的禀赋要求与基金合同商定的投资范围保抓一致。    市集风险是指基金所抓金融器具的公允价值或将来现款流量因所处市集万般价钱成分的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融器具的公允价值或现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。利率敏锐性 金融器具均濒临由于市集利率上涨而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融器具还濒临每 个付息期间收尾根据市集利率再行订价时对于将来现款流影响的风险。本基金的基金经管东谈主按时对 本基金濒临的利率敏锐性缺口进行监控，并通过调治投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管 理。本基金抓有及承担的大部分金融钞票和金融欠债不计息，因此本基金的收入及运筹帷幄举止的现款 流量在很猛进程上寥寂于市集利率变化。本基金抓有的利率敏锐性钞票主要为银行进款、债券投资、 存出保证金及结算备付金等。                                                                       单元：东谈主民币元      本期末       日 钞票     货币资金              902，835.98                -           -               -   902，835.98    结算备付金               11，573.00                -           -               -     11，573.00    存出保证金               57，290.09                -           -               -    57，290.09  交易性金融钞票          4，141，567.40                  -           -   71，743，113.61 75，884，681.01    应收申购款                       -                -           -     231，391.36    231，391.36 钞票所有这个词              5，113，266.47                  -           -   71，974，504.97 77，087，771.44 欠债    应付赎回款                       -                -           -     731，221.52    731，221.52  应付经管东谈主酬金                       -                -           -        2，134.39      2，134.39    应付托管费                       -                -           -         426.85        426.85  应付销售办事费                       -                -           -      15，077.24     15，077.24     其他欠债                       -                -           -     113，598.43    113，598.43                                    第 51页共 64页             国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述 欠债所有这个词                           -                -           -       862，458.43      862，458.43 利率敏锐度缺口             5，113，266.47                -           -    71，112，046.54 76，225，313.01     上年度末       日 钞票     货币资金            1，857，753.72                -           -                  - 1，857，753.72    结算备付金              31，342.01                 -           -                  -     31，342.01    存出保证金              35，015.50                 -           -                  -     35，015.50  交易性金融钞票            4，267，652.05                -           -    72，350，526.02 76，618，178.07    应收申购款                       -                -           -     3，527，109.54 3，527，109.54     其他钞票                       -                -           -        57，454.85       57，454.85 钞票所有这个词                6，191，763.28                -           -    75，935，090.41 82，126，853.69 欠债    应付清理款                       -                -           -   591，730.73          591，730.73    应付赎回款                       -                -           -   2，191，091.82       2，191，091.82  应付经管东谈主酬金                       -                -           -     2，090.55             2，090.55    应付托管费                       -                -           -     418.13                418.13  应付销售办事费                       -                -           -    11，464.76           11，464.76     其他欠债                       -                -           -    82，742.14           82，742.14 欠债所有这个词                           -                -           -     2，879，538.13 2，879，538.13 利率敏锐度缺口             6，191，763.28                -           -    73，055，552.28 79，247，315.56    注：表中所示为本基金钞票及欠债的账面价值，并按照合约规矩的利率再行订价日或到期日孰 早者给以分类。    于 2024 年 12 月 31 日，本基金抓有的交易性债券投资公允价值占基金净钞票的比例为 5.43% （2023 年 12 月 31 日：5.39%），因此市集利率的变动对于本基金净钞票无要紧影响（2023 年 12 月 31 日：同）。    外汇风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的通盘钞票及欠债以东谈主民币计价，因此无要紧外汇风险。                                    第 52页共 64页           国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述    其他价钱风险是指基金所抓金融器具的公允价值或将来现款流量因除市集利率和外汇汇率除外 的市集价钱成分变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的 ETF，所濒临的其他价钱风险起原 于单个证券刊行主体本人运筹帷幄情况或特等事项的影响，也可能起原于证券市集全体波动的影响。    本基金通过投资组合的散播化缩短其他价钱风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求 进行钞票配置。此外，本基金的基金经管东谈主逐日对本基金所抓有的证券价钱实施监控，按时诈欺多 种定量方法对基金进行风险度量，实时可靠地对风险进行追踪和适度。                                                             金额单元：东谈主民币元                                   本期末                       上年度末                                             占基金                        占基金           名堂                                             钞票净                        钞票净                          公允价值                          公允价值                                             值比例                        值比例                                             （%）                        （%） 交易性金融钞票－股票投资                            -          -               -          - 交易性金融钞票—基金投资                71，743，113.61      94.12   72，350，526.02      91.30 交易性金融钞票－贵金属投资                           -          -               -          - 繁衍金融钞票－权证投资                             -          -               -          - 共计                          71，743，113.61      94.12   72，350，526.02      91.30 假定                      除功绩相比基准外的其他市集变量不变                                        对钞票欠债表日基金钞票净值的                                         影响金额（单元：东谈主民币元）          议论风险变量的变动                本期末                      上年度末   分析         功绩相比基准上涨 5%                 加多约 3，591，635.78        加多约 3，749，377.43         功绩相比基准下降 5%                 减少约 3，591，635.78        减少约 3，749，377.43    公允价值计量闭幕所属的档次，由对公允价值计量全体而言具有穷苦料想的输入值所属的最低                              第 53页共 64页          国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述 档次决定：   第一档次：雷同钞票或欠债在活跃市集上未经调治的报价。   第二档次：除第一档次输入值外议论钞票或欠债平直或蜿蜒可不雅察的输入值。   第三档次：议论钞票或欠债的不可不雅察输入值。                                                           单元：东谈主民币元                             本期末                     上年度末 公允价值计量闭幕所属的档次 第一档次                            71，743，113.61            72，350，526.02 第二档次                             4，141，567.40             4，267，652.05 第三档次                                        -                        -         共计                      75，884，681.01            76，618，178.07   本基金以导致各档次之间调度的事项发寿辰为证实各档次之间调度的时点。   本基金本期及上年度可比期间抓有的以公允价值计量的金融器具的公允价值所属档次未发生重 大变动。   于 2024 年 12 月 31 日，本基金未抓有非抓续的以公允价值计量的金融钞票(2023 年 12 月 31 日： 同)。   不以公允价值计量的金融器具主要包括以摊余成本计量的金融钞票和以摊余成本计量的金融负 债，其账面价值与公允价值之间无要紧各别。   限定钞票欠债表日本基金无需要阐述的其他穷苦事项。                           §8 投资组合陈述                                                       金额单元：东谈主民币元                           第 54页共 64页            国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述  序号               名堂                金额                  占基金总钞票的比例（%）            其中：股票                                    -                         -            其中：债券                         4，141，567.40                      5.37            钞票支抓证券                                   -                         -            其中：买断式回购的买入返                                                     -                         -            售金融钞票            银行进款和结算备付金合            计                                                              金额单元：东谈主民币元                                                                         占基金钞票 序号       基金称号     基金类型   运作神色           经管东谈主             公允价值                                                                         净值比例(%)          国泰中证光          伏产业交易           交易型开                                   国泰基金经管有                                     限公司          数证券投资            (ETF)            基金      本基金本陈述期末未抓有股票。      本基金本陈述期末未抓有股票。                            第 55页共 64页         国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述                                                   金额单元：东谈主民币元                                                        占期初基金资  序号    股票代码       股票称号             本期累计买入金额            产净值比例                                                         （％）   注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不洽商议论交易用度。                                                   金额单元：东谈主民币元                                                        占期初基金资  序号    股票代码       股票称号             本期累计卖出金额            产净值比例                                                         （％）                       第 56页共 64页            国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述   注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不洽商议论交易用度。                                                            单元：东谈主民币元 买入股票的成本（成交）总额                                              29，388，280.60 卖出股票的收入（成交）总额                                              17，715，968.46   注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不洽商 议论交易用度。                                                        金额单元：东谈主民币元  序号           债券品种             公允价值                 占基金钞票净值比例(％)       其中：政策性金融债                                 -                          -                         第 57页共 64页         国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述                                                            金额单元：东谈主民币元                                                                 占基金钞票净  序号    债券代码         债券称号           数目(张)         公允价值                                                                 值比例(％)   本基金本陈述期末未抓有钞票支抓证券。   本基金本陈述期末未抓有贵金属。   本基金本陈述期末未抓有权证。   本基金本陈述期内未投资股指期货。   本基金本陈述期内未投资国债期货。 年受到公开责备、处罚的情况。                                                                 单元：东谈主民币元  序号              称号                                   金额                                第 58页共 64页                国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述   本基金本陈述期末未抓有可调度债券。   本基金本陈述期末未抓有股票。                              §9 基金份额抓有东谈主信息                                                                           份额单元：份                                                           抓有东谈主结构                  抓有东谈主户      户均抓有的              机构投资者                    个东谈主投资者      份额级别                   数(户)     基金份额                         占总份                       占总份                                          抓有份额                      抓有份额                                                         额比例                       额比例 国泰中证光伏产 业 ETF 发起趋承        4，166     10，166.93            0.00   0.00%     42，355，432.60                                                                                          %       A 国泰中证光伏产 业 ETF 发起趋承        7，997     11，787.40     199，680.51    0.21%     94，064，130.19   99.79%       C 国泰中证光伏产 业 ETF 发起趋承         61      450，070.08   25，759，993.74   93.83%     1，694，281.03    6.17%       E      共计           12，224    13，422.24   25，959，674.25   15.82%   138，113，843.82   84.18%                                  第 59页共 64页          国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述        名堂                  份额级别                 抓有份额总额（份）              占基金总份额比例                      国泰中证光伏产业 ETF                                  发起趋承 A                      国泰中证光伏产业 ETF 基金经管东谈主通盘从业东谈主员抓                                                 60.82             0.00%                                  发起趋承 C 有本基金                      国泰中证光伏产业 ETF                                   发起趋承 E                                共计                           160.81             0.00%        名堂                份额级别                   抓有基金份额总量的数目区间（万份）                   国泰中证光伏产业 ETF                      发起趋承 A 本公司高等经管东谈主员、基       国泰中证光伏产业 ETF 金投资和研究部门负责东谈主          发起趋承 C 抓有本怒放式基金          国泰中证光伏产业 ETF                      发起趋承 E                            共计                                     0                   国泰中证光伏产业 ETF                      发起趋承 A                   国泰中证光伏产业 ETF 本基金基金司理抓有本开          发起趋承 C 放式基金              国泰中证光伏产业 ETF                      发起趋承 E                            共计                                     0                          §10   怒放式基金份额变动                                                                           单元：份                           国泰中证光伏产业              国泰中证光伏产业              国泰中证光伏产业          名堂                            ETF 发起趋承 A           ETF 发起趋承 C            ETF 发起趋承 E 基金合同成效日（2021 年 10 月 20 日）基金份额总额 本陈述期期初基金份额总额                    53，013，943.45     88，809，424.76                    -                                第 60页共 64页         国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述 本陈述期基金总申购份额             111，495，608.88   287，076，885.96   272，757，546.04 减：本陈述期基金总赎回份额           122，154，119.73   281，622，500.02   245，303，271.27 本陈述期基金拆分变动份额                         -                -                - 本陈述期期末基金份额总额             42，355，432.60    94，263，810.70    27，454，274.77                        §11 要紧事件揭示   陈述期内，本基金无基金份额抓有东谈主大会决议。   陈述期内，本基金经管东谈主要紧东谈主事变动如下： 经本基金经管东谈主第八届董事会第二十六次会议审议通过，周向勇先生离任公司总司理、转任董事长 并代为现实总司理职务。 经本基金经管东谈主第八届董事会第二十九次会议审议通过，聘请李昇先生担任本基金经管东谈主总司理。   陈述期内，本基金托管东谈主的专门基金托管部要紧东谈主事变动如下：   本陈述期内，中原银行股份有限公司 2024 年 11 月 15 日聘请刘淑芳为中原银行钞票托管部副总 司理。   陈述期内，本基金无触及对公司运营经管及基金运作产生要紧影响的与本基金经管东谈主、基金财 产、基金托管业务议论的诉官司项。   陈述期内，本基金投资策略无窜改。   本基金自 2024 年起改聘毕马威华振司帐师事务所（特等世俗合伙）提供审计办事，陈述年度应 支付给聘请司帐师事务所的酬金为 28，000.00 元。   本陈述期内本基金经管东谈主及高等经管东谈主员无受检察或处罚等情况。                        第 61页共 64页         国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述   本陈述期内基金托管东谈主过火高等经管东谈主员无受检察或处罚等情况。                                                              金额单元：东谈主民币元                         股票交易                   应支付该券商的佣金           交易                                    占当期股                     占当期佣  券商称号     单元                                                              备注                    成交金额            票成交总         佣金          金总量的           数目                                    额的比例                      比例 国泰君安         1                 -          -             -         -   - 长江证券         1                 -          -             -         -   - 东方证券         1                 -          -             -         -   - 华金证券         2     47，104，249.06    100.00%     18，482.17   100.00%   -   注：1、交易单元的经受模范：   （1）实力浑厚、信誉考究；   （2）财务现象考究，运筹帷幄行动镇静、表率，合规风控身手较强；   （3）具备基金交易所需的高效、安全的通信条件，交易设施合乎代理本公司经管的基金进行证 券交易的需要；   （4）研究实力较强，能实时为本公司经管的基金提供高质料办事，包括但不限于万般研究分析 陈述、上市公司路演及反路演、万般研究策略会等。   券商按照我司要求提供机构情况先容阐述，该阐述动作券商尽调材料进行里面审议，合乎要求 的券商经批准干涉券商白名单，白名单内的券商根据其提供的研究办事情况进行考评，合乎交易席 位租用模范的，经审批后可成为我司签约券商并签订交易业务单元租用条约。                                                              金额单元：东谈主民币元                  债券交易                  回购交易                  权证交易  券商称号             成交金额    占当期债           成交金额       占当期回     成交金额           占当期权                              第 62页共 64页               国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述                                券成交总                     购成交总                         证成交总                                额的比例                     额的比例                         额的比例  国泰君安                     -           -           -            -               -                -  长江证券                     -           -           -            -               -                -  东方证券                     -           -           -            -               -                -  华金证券                           100.00%           -            -               -                -  序号                    公告事项                              法定袒露神色                法定袒露日历          国泰基金经管有限公司高等经管东谈主员变更公          告          国泰基金经管有限公司高等经管东谈主员变更公          告          对于国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证          额并修改基金合同及托管条约的公告          国泰基金经管有限公司对于公司股权变更的          公告          国泰基金经管有限公司对于旗下部分基金改          聘司帐师事务所的公告                               §12   影响投资者有盘算推算的其他穷苦信息                    陈述期内抓有基金份额变化情况                                   陈述期末抓有基金情况 投资者              抓有基金份额比                                      期初份      申购份  类别      序号      例达到或者进取                                赎回份额         抓有份额            份额占比                                       额        额 机构                                      居品专有风险 当基金份额抓有东谈主占比过于围聚时，可能会因某单一基金份额抓有东谈主大额赎回而激勉基金份额净值 波动风险、基金流动性风险等特定风险。                                       第 63页共 64页             国泰中证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式趋承基金 2024 年年度陈述    本基金经管东谈主国泰基金经管有限公司办公地点——上海市虹口区平允路 18 号 8 号楼嘉昱大厦    基金托管东谈主住所或办公场面。    可商榷本基金经管东谈主；部分备查文献可在本基金经管东谈主公司网站上查阅。    客户办事中心电话：（021）31089000，400-888-8688    客户投诉电话：（021）31089000    公司网址：http://www.gtfund.com                                               国泰基金经管有限公司                                              二〇二五年三月二十九日                                 第 64页共 64页

人体艺术摄影