美女人体艺术 长城大健康搀杂型证券投资基金  基金照顾东说念主：长城基金照顾有限公司  基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司  送出日历：2025 年 3 月 29 日                                                 长城大健康搀杂 2024 年年度酬报   基金照顾东说念主的董事会、董事保证本酬报所载费力不存在虚伪纪录、误导性述说或紧要遗漏， 并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带的法律连累。今年度酬报还是三分之二以 上寂然董事署名愉快，并由董事长签发。   基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同功令，于 2025 年 3 月 28 日复核了本 酬报中的财务方针、净值弘扬、利润分拨情况、财务司帐酬报、投资组合酬报等内容，保证复核 内容不存在虚伪纪录、误导性述说或者紧要遗漏。   基金照顾东说念主承诺以敦朴信用、发愤尽责的原则照顾和哄骗基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其改日弘扬。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细阅读本 基金的招募说明书过头更新。   本酬报期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。                             第 2 页 共 66 页                                                           长城大健康搀杂 2024 年年度酬报                                    第 3 页 共 66 页                                                          长城大健康搀杂 2024 年年度酬报                                   第 4 页 共 66 页                                                长城大健康搀杂 2024 年年度酬报                              §2 基金简介 基金称号         长城大健康搀杂型证券投资基金 基金简称         长城大健康搀杂 基金主代码        013037 基金运作花式       契约型洞开式 基金合同成效日      2021 年 12 月 21 日 基金照顾东说念主        长城基金照顾有限公司 基金托管东说念主        中国工商银行股份有限公司 酬报期末基金份      637，409，446.02 份 额总数 基金合同存续期      不按期 下属分级基金的基                       长城大健康搀杂 A                长城大健康搀杂 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 酬报期末下属分级 基金的份额总数 投资目的                  本基金围绕大健康投资标的，筛选优质企业进行组合投资，在控                       制风险的前提下，力图达成基金资产的长期结实增值。 投资策略                  1、资产设立策略                       本基金通过对宏不雅经济环境、策略景色、证券市集走势的空洞分                       析，主动判断市集时机，进行积极的资产设立，合理细则基金在                       股票、债券等各种资产类别上的投资比例，并跟着各种资产风险                       收益特征的相对变化，当令进行动态调治。                       本基金通过积极主动的商酌，发现那些基本面优良的公司，以好                       的价钱买入好公司，长期投资优质最初公司，同期商量宏不雅经济                       趋势及行业景气变化，优化投资组合设立，力图达成长期妥当收                       益。本基金界说的大健康主题主若是指以原料药、翻新药、传统                       中药、医疗器械、疫苗为主体的医药产业，以病院、药房、配                       送、体检为主体的医药管事产业，以保健食物、医疗好意思容、康复                       医疗等为主的健康照顾管事产业，以养老管事为主的健康养老产                       业，以买卖保障、养生旅游为主的产业交融界限以及翻新时候带                       来的智谋医疗、精确医学、生物时候的产业升级界限。                       本基金通过对国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化                       趋势和信用风险变化等因素进行空洞分析，构建和调治固定收益                       证券投资组合，发奋获取妥当的投资收益。                       本基金将根据风险照顾的原则，以套期保值为目的，在风险可控                                 第 5 页 共 66 页                                                        长城大健康搀杂 2024 年年度酬报                     的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以照顾投资组                     合的系统性风险，改善组合的风险收益特点。                     本基金投资于国债期货，以套期保值为目的，以合理照顾债券组                     合的久期、流动性和风险水平。                     本基金将通过对资产支撑证券基础资产及结构想象的商酌，结合                     多种订价模子，根据基金资产组合情况适度进行资产支撑证券的                     投资。 功绩比拟基准              中证健康产业指数收益率×70%+中证港股通空洞指数收益率（使                     用估值汇率折算）×10%+中债空洞金钱指数收益率×20% 风险收益特征              本基金是搀杂型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，                     高于债券型基金与货币市集基金。本基金可投资港股通标的股                     票，需承担因港股市集投资环境、投资标的、市集轨制以及交易                     功令等互异带来的专有风险。           名堂                基金照顾东说念主                           基金托管东说念主 称号                 长城基金照顾有限公司                      中国工商银行股份有限公司           姓名       祝函                              郭明 信息泄漏           筹商电话     0755-29279006                   （010）66105799 负责东说念主           电子邮箱     zhuhan@ccfund.com.cn            custody@icbc.com.cn 客户管事电话             400-8868-666                    95588 传真                 0755-29279000                   （010）66105798 注册地址               深圳市福田区莲花街说念福新社区                  北京市西城区回复门内大街 55                    鹏程一起 9 号广电金融中心 36               号                    层 DEF 单元、38 层、39 层 办公地址               深圳市福田区莲花街说念福新社区                  北京市西城区回复门内大街 55                    鹏程一起 9 号广电金融中心 36               号                    层 DEF 单元、38 层、39 层 邮政编码               518046                          100140 法定代表东说念主              王军                              廖林 本基金遴选的信息泄漏报纸称号                     证券时报 登载基金年度酬报正文的照顾东说念主互联网网                                    www.ccfund.com.cn 址 基金年度酬报备置地点                         基金照顾东说念主及基金托管东说念主住所      名堂             称号                                 办公地址                安永华明司帐师事务所（特            中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场经 司帐师事务所                殊等闲合伙）                  贸城安永大楼（即东三办公楼）17 层                                        深圳市福田区莲花街说念福新社区鹏程一起 9 注册登记机构         长城基金照顾有限公司              号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39                                        层                              第 6 页 共 66 页                                                               长城大健康搀杂 2024 年年度酬报           §3 主要财务方针、基金净值弘扬及利润分拨情况                                                                     金额单元：东说念主民币元 间数据和      长城大健        长城大健           长城大健         长城大健          长城大健        长城大健 方针        康搀杂 A       康搀杂 C          康搀杂 A        康搀杂 C         康搀杂 A       康搀杂 C                   -           -              -            -             -           - 本期已实 现收益                   -           -              -            -             -           - 本期利润      108，160，6   4，033，777      36，262，57    1，966，222     110，677，3   5，862，494 加权平均 基金份额        -0.1506      -0.1548       -0.0566      -0.0673       -0.1596      -0.1611 本期利润 本期加权 平均净值       -22.53%       -23.63%        -6.95%       -8.36%      -17.43%       -17.60% 利润率 本期基金 份额净值       -18.19%       -18.85%        -7.31%       -8.04%      -15.46%       -16.13% 增长率 末数据和           2024 年末                    2023 年末                    2022 年末 方针                   -           -              -            -             -           - 期末可供 分拨利润 期末可供 分拨基金        -0.3537      -0.3692       -0.2576      -0.2696       -0.1477      -0.1547 份额利润 期末基金      396，256，5   15，294，57      604，683，4    21，480，26     550，580，6   26，391，03 资产净值          77.22        7.74          34.75         0.88         90.78        3.10 期末基金 份额净值 计期末指           2024 年末                    2023 年末                    2022 年末 标 基金份额 累计净值       -35.37%       -36.92%       -21.00%      -22.27%      -14.77%       -15.47% 增长率 注：①本期已达成收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣                                    第 7 页 共 66 页                                                       长城大健康搀杂 2024 年年度酬报 除干系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已达成收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金功绩方针不包括合手有东说念主交易基金的各项用度，计入用度后履行收益水平要低于所列数 字。 ③“期末可供分拨利润”的缱绻方法给与期末资产欠债表中未分拨利润与未分拨利润中已达成部 分的孰低数。                              长城大健康搀杂 A                    份额净值增                  功绩比拟基         份额净值增                功绩比拟基  阶段                长率范例差                  准收益率标        ①－③        ②－④          长率①                 准收益率③                     ②                       准差④ 畴前三个月     -9.81%     2.30%       -0.25%      1.53%       -9.56%    0.77% 畴前六个月     2.78%      2.23%       12.36%      1.51%       -9.58%    0.72% 畴前一年     -18.19%     1.93%       -1.60%      1.30%      -16.59%    0.63% 畴前三年     -35.90%     1.44%      -26.67%      1.04%       -9.23%    0.40% 畴前五年           -         -           -            -          -          - 自基金合同          -35.37%     1.43%      -25.17%      1.04%      -10.20%    0.39% 成效起于今                              长城大健康搀杂 C                    份额净值增                  功绩比拟基         份额净值增                功绩比拟基  阶段                长率范例差                  准收益率标        ①－③        ②－④          长率①                 准收益率③                     ②                       准差④ 畴前三个月    -10.00%     2.30%       -0.25%      1.53%       -9.75%    0.77% 畴前六个月     2.37%      2.23%       12.36%      1.51%       -9.99%    0.72% 畴前一年     -18.85%     1.93%       -1.60%      1.30%      -17.25%    0.63% 畴前三年     -37.41%     1.44%      -26.67%      1.04%      -10.74%    0.40% 畴前五年           -         -           -            -          -          - 自基金合同          -36.92%     1.43%      -25.17%      1.04%      -11.75%    0.39% 成效起于今                              第 8 页 共 66 页                                   长城大健康搀杂 2024 年年度酬报      收益率变动的比拟 注：①本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，投资于大健康主题干系股票资产 比例不低于非现款基金资产的 80%，其中投资于港股通标的股票的比例不迥殊股票资产的 50%；每 个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需交纳的交易保证金后，应当保合手现款或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不得包括结算备付金、存出保证 金及应收申购款等；股指期货、国债期货过头他金融器具的投资比例依照法律法例或监管机构的 功令实施。   ②本基金的建仓期为自基金合同成效之日起六个月内，建仓期满时，各项资产设立比例适合                    第 9 页 共 66 页                                     长城大健康搀杂 2024 年年度酬报 基金合同约定。      比拟 注：合同成效当年按履行存续期缱绻，不按系数这个词当然年度进行折算。 注：无。                     第 10 页 共 66 页                                                  长城大健康搀杂 2024 年年度酬报                         §4 照顾东说念主酬报   长城基金照顾有限公司（以下简称“公司”）成立于 2001 年 12 月 27 日，是经中国证监会批 准成立的第十五家公募基金照顾公司，由长城证券有限连累公司（现长城证券股份有限公司）、东 方证券有限连累公司（现东方证券股份有限公司）                      、华夏相信投资有限公司（现华夏相信有限公司）、 西北证券有限连累公司和天津朔方外洋相信投资公司（现朔方外洋相信股份有限公司）共同出资 成立，开动注册成本为东说念主民币壹亿元。 东方证券股份有限公司（17.647％）                   、朔方外洋相信股份有限公司（17.647％）和华夏相信有限公 司（17.647％），该股权结构结实不变于今。2007 年 10 月，经中国证监会批准，公司注册成本增 至东说念主民币壹亿伍仟万元。   公司具有基金照顾资历文凭、特定（定向）客户资产照顾业务资历、受托照顾保障资金业务 资历、及格境内机构投资者（QDII）资历、公募 REITs 业务禀赋等。扫尾 2024 年 12 月 31 日，公 司旗下共照顾 109 只洞开式基金，产物线涵盖货币型、债券型、搀杂型、股票型、指数型、养老 FOF 以及 QDII 等各个类型，曾屡次获取金牛奖、英华奖、明星基金奖等业内大奖。              任本基金的基金司理               （助理）期限            证券从  姓名    职务                                             说明                                 业年限              任职日历      离任日历                                         女，中国籍，硕士。曾履新于联邦制药(成                                         王人)有限公司（2004 年 7 月-2005 年 7 月）、                                         东莞证券有限连累公司（2008 年 2 月-                                         公司（2010 年 10 月-2014 年 2 月）。2014       权益投资                              年 2 月加入长城基金照顾有限公司，现任       二部副总                              权益投资二部副总司理（主合手责任）、基  谭小   司理（主                              金司理，历任行业商酌员、基金司理助理。   兵   合手责任）          ，                              自 2017 年 3 月至 2020 年 1 月任“长城中                 日       本基金的                              国智造机动设立搀杂型证券投资基金”基       基金司理                              金司理，自 2021 年 12 月至 2024 年 12 月                                         兼任专户投资司理。自 2016 年 2 月于今                                         任“长城医疗保健搀杂型证券投资基金”                                         基金司理，自 2020 年 6 月于今任“长城                                         翻新驱动搀杂型证券投资基金”基金经                                         理，自 2020 年 8 月于今任“长城健康生                             第 11 页 共 66 页                                          长城大健康搀杂 2024 年年度酬报                                   活机动设立搀杂型证券投资基金”基金经                                   理，自 2021 年 6 月于今任“长城医药科                                   技六个月合手有期搀杂型证券投资基金”基                                   金司理，自 2021 年 11 月于今任“长城健                                   康破费搀杂型证券投资基金”基金司理，                                   自 2021 年 12 月于今任“长城大健康搀杂                                   型证券投资基金”基金司理。 注：①上述任职日历、离任日历根据公司作念出决定的任免日历填写。   ②证券从业年限的缱绻花式折死守业东说念主员的干系功令。      姓名   产物类型    产物数目（只）        资产净值（元）          任职期间           公募基金              -               -      -           私募资产管                             -               -      -  谭小兵      理规划           其他组合              -               -      -           算计                -               -      - 注：谭小兵于酬报期内离任 2 只私募资产照顾规划投资司理，产物称号：                                  “长城基金陆家嘴相信 1 号单一资产照顾规划”、           “长城基金海港东说念主寿 1 号单一资产照顾规划”；离任期间：2024 年 12 月 30 日。   基金司理的薪酬激发是基于私募资产照顾规划所产生的净收入（净照顾费+逾额功绩酬报）进 行缱绻，原则上不迥殊净收入的 20%，具体比例根据观望扫尾进行核算，并采取 3 年的递延花式 披发。   本酬报期内，本基金照顾东说念主严格顺从了《证券投资基金法》、基金合同和其他关联法律法例的 功令，以敦朴信用、发愤尽责的原则照顾和哄骗基金资产，在胁制和驻防风险的前提下，为基金 份额合手有东说念主谋求最大的利益，未出现投资违背法律法例、基金合同约定和干系功令的情况，无因 公司未发愤尽责或操作失当而导致基金财产损失的情况，不存在损伤基金份额合手有东说念主利益的步履。   根据干系法律法例的功令，本基金照顾东说念主制定并实施了《长城基金照顾有限公司公道交易管 理轨制》。   本基金照顾东说念主通过信息系统以及东说念主工胁制等方法，严格保证公道交易轨制的实施。在投资决                       第 12 页 共 66 页                                     长城大健康搀杂 2024 年年度酬报 策次序，本基金照顾东说念主制定和完善投资授权轨制、投资对象库和交易敌手库照顾轨制、投资信息 守秘措施，保证各投资组合投资方案的寂然性。在交易实施次序，本基金照顾东说念主建立和完善公道 的交易分拨轨制，按照价钱优先、期间优先、空洞均衡、比例分拨的原则，保证了交易在各投资 组合间的公道。在风险监控次序，本基金照顾东说念主内控等干系部门进行事先、事中、过后的监控。   酬报期内，本基金照顾东说念主严格实施了干系法律法例和公司轨制的功令，不同投资者的利益得 到了公道对待。   本基金照顾东说念主严格胁制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行过后分析， 并对基金司理兼任投资司理的组合实施更长周期的交易价差分析，按期出具公道交易稽核酬报。 本酬报期酬报觉得，本基金照顾东说念主旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，扫尾适合干系 策略法例和公司轨制的功令。   酬报期内，本基金照顾东说念主严格实施了干系法律法例和公司轨制的功令，统一组合司理照顾的 多个投资组合的不同投资者的利益得到了公道对待。   本基金照顾东说念主严格胁制统一组合司理照顾的多个投资组合的同日反向交易，对同向交易的价 差进行强化的监测和过后分析，对不同期间窗的（同日、3 日内、5 日内、7 日内、9 日内、11 日 内、13 日内）同向交易和相近交易日的反向交易价差进行监控分析，并结成交限定、价钱偏差、 产物范围、成交量等因素对是否存在不公道对待的情形进行分析，按期出具公道交易稽核酬报。 本酬报期酬报觉得，本基金照顾东说念主旗下统一组合司理照顾的多个投资组合的同向交易价差均在合 理范围内，扫尾适合干系策略法例和公司轨制的功令。   酬报期内未发现本基金存在特殊交易步履，莫得出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量迥殊该证券当日成交量的 5%的表象。 主题。这一方面是国内宏不雅经济从强预期回到弱现实，24 年经济粗略率处于弱复苏阶段，但刺激 策略不停；另一方面好意思国经济阑珊也弘扬出强韧性，加息缩表预期来回反复。在这些因素之下， 全年上证指数、沪深 300、创业板指数涨幅在 12-15%之间，立场上，大金融、家电、通讯、电子、 缱绻机、汽车等均可以，合座来说便是红利和科技两端均有较强的逾额收益，而破费、医药处于                     第 13 页 共 66 页                                       长城大健康搀杂 2024 年年度酬报 垫底状态。本基金在宏不雅环境变化所导致的市集立场革新下，聚焦于翻新药及院外刚需等界限。   扫尾本酬报期末长城大健康搀杂 A 基金份额净值为 0.6463 元，本酬报期基金份额净值增长率 为-18.19%，同期功绩比拟基准收益率为-1.60%；   扫尾本酬报期末长城大健康搀杂 C 基金份额净值为 0.6308 元，本酬报期基金份额净值增长率 为-18.85%，同期功绩比拟基准收益率为-1.60%。   预测 2025 年，咱们觉得市集照旧具备契机，一方面好意思联储处于降息周期、全球流动性环境有 望改善；另一方面国内经济依然处于弱复苏轨说念中，财政与货币策略较 2024 年有更大的空间。虽 然年中可能或有中好意思贸易摩擦等加重波动，但国内策略方面可能会有对冲。操作上，本基金空洞 商量景气度与博弈情况，基本聚焦在翻新药、低基数的院内线、以及偏破费属性的界限（如减肥 药、院外刚需）等。   本酬报期内，本基金照顾东说念主根据健全、寂然、有用、相互制约和成本效益原则，进一步完善 了各项基本照顾轨制、业务功令和责任过程，谨慎实施了各项照顾轨制，有用实施了三层风险防 范和胁制措施，建立了比拟完善的里面胁制体系。   本酬报期内公司督察长、监察稽核东说念主员根据法律法例和公司干系轨制的功令，谨慎履行了工 作职责，结合公司履行运作需要，进一步完善了监察稽核次序、方法和轨制。督察长、监察稽核 部独随即开展责任，实时监察重要业务风险点，每季进行按期稽核，监察稽核内容涵盖了基金投 资、基金交易、商酌谋划、产物翻新、基金销售等各项业务的每个次序和公司信息时候、运作保 障、空洞照顾等责任。监察稽核东说念主员在历次监察稽核责任中，谨慎、有用地建议了各部门责任中 存在的问题及改进主意，督促各部门实时进行了整改，驻防和化解了业务风险。   监察稽核和里面胁制的重心是确保公司规划及所照顾基金运作的正当合规，保障基金份额合手 有东说念主的利益，建立健全投资监控体系和风险评价体系，加强投资方案过程的里面胁制和风险照顾， 严格驻防主管市集步履、内幕交易步履和其他有损基金合手有东说念主利益的关联交易，严格驻防基金销 售业务中的违章步履，严格履行信息泄漏义务，保证履行基金合同的承诺。本酬报期内，本基金 运作正当合规，无主管市集、内幕交易和失当关联交易步履，贯注了基金合手有东说念主的利益。   本基金照顾东说念主将坚合手“范例、专科、高效、拼搏”的规划理念，络续完善法东说念主治理结构和内 部胁制轨制，不停培植公司职工的称职相识和风险驻防相识，加强实时监督和胁制，完善电子监 控技能，使里面胁制的全面性、实时性和有用性不停得到培植。本基金照顾东说念主将本着“取信于市                       第 14 页 共 66 页                                   长城大健康搀杂 2024 年年度酬报 场，取信于社会”的宗旨，敦朴信用，发愤尽责，为基金合手有东说念主谋求最好利益并使本基金照顾公 司稳步健康发展。   本基金照顾东说念主按照企业司帐准则、中国证监会干系功令和基金合同对于估值的约定，对基金 所合手有的投资品种进行估值。本基金托管东说念主根据法律法例要求履行估值及净值缱绻的复核连累。 本基金照顾东说念主更正估值时候，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，则实时就所给与的干系 估值时候、假设及输入值的适合性等参议司帐师事务所的专科主意。   本基金照顾东说念主成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高方案机构，由公司总司理、 投资总监、固收投资总监、摊派估值业务副总司理、督察长、运行保障部负责东说念主、风险照顾部负 责东说念主、干系基金司理及商酌员、基金司帐等岗亭资深东说念主员组成，公司监察稽核东说念主员列席受托资产 估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、校正和完善基金估值策略祥和次，按期对估值策略 祥和次进行评价，在发生了影响估值策略祥和次的有用性及适用性的情况后实时校正估值方法， 以保证其合手续适用。受托资产估值委员会的干系东说念主员均具有一定年限的专科从业教授，具有精湛 的专科才调，并能在干系责任中保合手寂然性。基金司理行为估值委员会成员，凭借其丰富的专科 技能和对市集产物的长期深刻的追踪商酌，向受托资产估值委员会建议应给与的估值方法及合理 的估值区间。 基金司理有权出席估值委员会会议，但不得干预估值委员会作出的决定及估值政 策的实施。   本酬报期内，参与估值过程各方之间无紧要利益突破。   本基金照顾东说念主已与中央国债登记结算有限连累公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服 务公约、通顺受限股票流动性扣头交付缱绻公约，由其按约定提供债券品种的估值数据及通顺受 限股票流动性扣头数据。   本基金本酬报期未进行利润分拨，适合干系法例及基金合同的功令。   无。   本酬报期内，本基金无需要说明的情况。                   第 15 页 共 66 页                                      长城大健康搀杂 2024 年年度酬报                  §5 托管东说念主酬报   本酬报期内，本基金托管东说念主在对本基金的托管过程中，严格顺从《证券投资基金法》过头他 法律法例和基金合同的关联功令，不存在职何损伤基金份额合手有东说念主利益的步履，澈底尽责尽责地 履行了基金托管东说念主应尽的义务。     明   本酬报期内，本基金的照顾东说念主——长城基金照顾有限公司在本基金的投资运作、基金资产净 值缱绻、基金份额申购赎回价钱缱绻、基金用度开支等问题上，托管东说念主未发现损伤基金份额合手有 东说念主利益的步履。   本托管东说念主照章对长城基金照顾有限公司编制和泄漏的本基金 2024 年年度酬报中财务方针、净 值弘扬、利润分拨情况、财务司帐酬报、投资组合酬报等内容进行了核查，以上内容信得过、准确 和完好。                      §6 审计酬报 财务报表是否经过审计       是 审计主意类型           范例无保寄望见 审计酬报编号           安永华明（2025）审字第 70015735_H75 号 审计酬报标题           审计酬报 审计酬报收件东说念主          长城大健康搀杂型证券投资基金全体基金份额合手有东说念主                  咱们审计了长城大健康搀杂型证券投资基金财务报表，包                  括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年度的利润表、                  净资产变动表以及干系财务报表附注。                      咱们觉得，后附的长城大健康搀杂型证券投资基金的 审计主意                  财务报表在系数紧要方面按照企业司帐准则的功令编制，                  公允反馈了长城大健康搀杂型证券投资基金 2024 年 12 月                  况。                  咱们按照中国注册司帐师审计准则的功令实施了审计工                  作。审计酬报的“注册司帐师对财务报表审计的连累”部分 酿成审计主意的基础        进一步论说了咱们在这些准则下的连累。按照中国注册会                  计师职业说念德守则，咱们寂然于长城大健康搀杂型证券投                  资基金，并履行了职业说念德方面的其他连累。咱们敬佩，我                      第 16 页 共 66 页                                   长城大健康搀杂 2024 年年度酬报                  们获取的审计凭证是充分、适合的，为发表审计主意提供了                  基础。 强调事项             不适用 其他事项             不适用                  长城大健康搀杂型证券投资基金照顾层对其他信息负责。                  其他信息包括年度酬报中涵盖的信息，但不包括财务报表                  和咱们的审计酬报。 咱们对财务报表发表的审计主意不涵                  盖其他信息，咱们也不合其他信息发表任何格局的鉴证结                  论。 结合咱们对财务报表的审计，咱们的连累是阅读其他 其他信息                  信息，在此过程中，商量其他信息是否与财务报表或咱们在                  审计过程中了解到的情况存在紧要不一致或者似乎存在重                  大错报。 基于咱们已实施的责任，如果咱们细则其他信息                  存在紧要错报，咱们应当酬报该事实。在这方面，咱们无任                  何事项需要酬报。                  照顾层负责按照企业司帐准则的功令编制财务报表，使其                  达成公允反馈，并想象、实施和贯注必要的里面胁制，以使                  财务报表不存在由于作弊或间隙导致的紧要错报。 在编制 照顾层和治理层对财务报表的责   财务报表时，照顾层负责评估长城大健康搀杂型证券投资 任                基金的合手续规划才调，泄漏与合手续规划干系的事项（如适                  用），并哄骗合手续规划假设，除非规划进行清理、赶交运营                  或别无其他现实的采纳。 治理层负责监督长城大健康搀杂                  型证券投资基金的财务酬报过程。                  咱们的目的是对财务报表合座是否不存在由于作弊或间隙                  导致的紧要错报获取合理保证，并出具包含审计主意的审                  计酬报。合理保证是高水平的保证，但并不成保证按照审计                  准则实施的审计在某一紧要错报存在时总能发现。错报可                  能由于作弊或间隙导致，如果合理预期错报单独或汇总起                  来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决                  策，则频繁觉得错报是紧要的。                    在按照审计准则实施审计责任的过程中，咱们哄骗职                  业判断，并保合手职业怀疑。同期，咱们也实施以下责任：                    （1）  识别和评估由于作弊或间隙导致的财务报表                  紧要错报风险，想象和实施审计次序以吩咐这些风险，并获 注册司帐师对财务报表审计的责                  取充分、适合的审计凭证，行为发表审计主意的基础。由于 任                  作弊可能触及联接、伪造、有意遗漏、虚伪述说或凌驾于内                  部胁制之上，未能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高                  于未能发现由于间隙导致的紧要错报的风险。                    （2）  了解与审计干系的里面胁制，以想象适合的                  审计次序，但目的并非对里面胁制的有用性发表主意。                    （3）  评价照顾层选用司帐策略的适合性和作出会                  计计算及干系泄漏的合感性。                    （4）  对照顾层使用合手续规划假设的适合性得出结                  论。同期，根据获取的审计凭证，就可能导致对长城大健康                  搀杂型证券投资基金合手续规划才调产生紧要疑虑的事项或                  情况是否存在紧要不细则性得出论断。如果咱们得出论断                   第 17 页 共 66 页                                                         长城大健康搀杂 2024 年年度酬报                            觉得存在紧要不细则性，审计准则要求咱们在审计酬报中                            提请报表使用者提神财务报表中的干系泄漏；如果泄漏不                            充分，咱们应当发表非无保寄望见。咱们的论断基于扫尾审                            计酬报日可获取的信息。然而，改日的事项或情况可能导致                            长城大健康搀杂型证券投资基金不成合手续规划。                              （5） 评价财务报表的总体列报（包括泄漏）、结构                            和内容，并评价财务报表是否公允反馈干系交易和事项。                              咱们与治理层就规划的审计范围、期间安排和紧要审                            计发现等事项进行交流，包括交流咱们在审计中识别出的                            值得温雅的里面胁制劣势。 司帐师事务所的称号                  安永华明司帐师事务所（特殊等闲合伙） 注册司帐师的姓名                   贺耀                          黄拥璇 司帐师事务所的地址                  中国北京 审计酬报日历                     2025 年 3 月 27 日                           §7 年度财务报表 司帐主体：长城大健康搀杂型证券投资基金 酬报截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                  单元：东说念主民币元                                           本期末                    上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1         66，636，636.35           95，190，775.42 结算备付金                                        1，048，752.42         1，800，058.25 存出保证金                                         188，193.76            189，470.08 交易性金融资产                  7.4.7.2        355，698，022.53          536，314，623.36 其中：股票投资                                 355，698，022.53          535，865，589.90      基金投资                                               -                      -      债券投资                                               -           449，033.46      资产支撑证券投资                                           -                      -      贵金属投资                                              -                      -      其他投资                                               -                      - 繁衍金融资产                   7.4.7.3                        -                      - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                        -                      - 债权投资                     7.4.7.5                        -                      - 其中：债券投资                                                 -                      -      资产支撑证券投资                                           -                      -      其他投资                                               -                      - 其他债权投资                   7.4.7.6                        -                      - 其他权益器具投资                 7.4.7.7                        -                      - 应收清理款                                         831，835.24          2，457，153.01                               第 18 页 共 66 页                                                             长城大健康搀杂 2024 年年度酬报 应收股利                                                        -                        - 应收申购款                                             2，176.61                  4，807.81 递延所得税资产                                                     -                        - 其他资产                     7.4.7.8                            -                        - 资产总共                                        424，405，616.91             635，956，887.93                                              本期末                       上年度末       欠债和净资产             附注号 负 债： 短期告贷                                                        -                        - 交易性金融欠债                                                     -                        - 繁衍金融欠债                   7.4.7.3                            -                        - 卖出回购金融资产款                                                   -                        - 应付清理款                                        11，549，613.72               7，405，870.03 应付赎回款                                           175，982.16                303，709.07 应付照顾东说念主酬报                                         475，084.65                646，465.68 应付托管费                                            79，180.77                107，744.30 应付销售管事费                                          10，875.58                 14，742.59 应付投资参谋人费                                                     -                        - 应交税费                                                        -                   1.14 应付利润                                                        -                        - 递延所得税欠债                                                     -                        - 其他欠债                     7.4.7.9                563，725.07               1，314，659.49 欠债算计                                         12，854，461.95               9，793，192.30 净资产： 实收基金                     7.4.7.10           637，409，446.02             793，039，715.21 其他空洞收益                   7.4.7.11                           -                        - 未分拨利润                    7.4.7.12          -225，858，291.06            -166，876，019.58 净资产算计                                       411，551，154.96             626，163，695.63 欠债和净资产总共                                    424，405，616.91             635，956，887.93 注： 酬报截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总数 637，409，446.02 份，其中长城大健康搀杂 A 基金份额总数 613，161，779.61 份，基金份额净值 0.6463 元；长城大健康搀杂 C 基金份额总数 司帐主体：长城大健康搀杂型证券投资基金 本酬报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                         单元：东说念主民币元                                              本期                    上年度可比期间        项 目            附注号           2024 年 1 月 1 日至 2024        2023 年 1 月 1 日至 2023                                          年 12 月 31 日                 年 12 月 31 日 一、营业总收入                                   -104，910，497.83              -29，007，292.57                               第 19 页 共 66 页                                                        长城大健康搀杂 2024 年年度酬报 其中：入款利息收入    7.4.7.13                     270，230.24             339，507.14    债券利息收入                                         -                       -    资产支撑证券利                                                   -                       - 息收入    买入返售金融资                                                   -                       - 产收入    其他利息收入                                         -                       -                                    -66，196，803.74             -60，461，240.50 “-”填列） 其中：股票投资收益    7.4.7.14              -70，784，662.29             -65，904，599.63    基金投资收益                                         -                       -    债券投资收益    7.4.7.15                     180，511.68             635，717.11    资产支撑证券投 资收益    贵金属投资收益   7.4.7.17                             -                       -    繁衍器具收益    7.4.7.18                             -                       -    股利收益      7.4.7.19                4，407，346.87               4，807，642.02    以摊余成本计量 的金融资产赶走阐发产                                        -                       - 生的收益    其他投资收益                                         -                       - （损失以“-”号填    7.4.7.20              -39，027，033.72              31，068，877.12 列）                                                   -                       - “-”号填列） “-”号填列） 减：二、营业总支拨                            7，283，929.33               9，221，503.48 其中：暂估照顾东说念主酬报                                        -                       - 其中：卖出回购金融资                                                   -                       - 产支拨 三、利润总数（吃亏总                                   -112，194，427.16             -38，228，796.05 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                           -                       -                           第 20 页 共 66 页                                                             长城大健康搀杂 2024 年年度酬报 四、净利润（净吃亏以                                          -112，194，427.16            -38，228，796.05 “-”号填列） 五、其他空洞收益的税                                                         -                        - 后净额 六、空洞收益总数                                 -112，194，427.16            -38，228，796.05 司帐主体：长城大健康搀杂型证券投资基金 本酬报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                      单元：东说念主民币元                                              本期      名堂                        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金           其他空洞收益            未分拨利润              净资产算计 一、上期期末净                                                        - 资产                                               166，876，019.58 加：司帐策略变                           -                 -                  -                - 更     前期差错更                           -                 -                  -                - 正     其他                    -                 -                  -                - 二、本期期初净                                                        - 资产                                               166，876，019.58 三、本期增减变                - 动额（减少以“-”                                   -    -58，982，271.48    -214，612，540.67 号填列）      155，630，269.19 （一）、空洞收益                                                       -                           -                 -                      -112，194，427.16 总数                                               112，194，427.16 （二）、本期基金 份额交易产生的                   - 净资产变动数                                      -     53，212，155.68    -102，418，113.51 （净资产减少以       155，630，269.19 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                             -     55，202，071.75    -106，697，579.87 回款            161，899，651.62 （三）、本期向基 金份额合手有东说念主分                   -                 -                  -                - 配利润产生的净                                  第 21 页 共 66 页                                                         长城大健康搀杂 2024 年年度酬报 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他空洞 收益结转留存收                  -                 -                -                - 益 四、本期期末净                                                     - 资产                                              225，858，291.06                                         上年度可比期间      名堂                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                实收基金            其他空洞收益            未分拨利润            净资产算计 一、上期期末净                                                     - 资产                                              100，277，708.29 加：司帐策略变                          -                 -                -                - 更     前期差错更                          -                 -                -                - 正     其他                   -                 -                -                - 二、本期期初净                                                     - 资产                                              100，277，708.29 三、本期增减变 动额（减少以“-” 115，790，283.04                   -    -66，598，311.29    49，191，971.75 号填列） （一）、空洞收益                          -                 -    -38，228，796.05   -38，228，796.05 总数 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数       115，790，283.04                -    -28，369，515.24    87，420，767.80 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款              -88，595，597.29                -     16，371，715.81   -72，223，881.48 回款 （三）、本期向基 金份额合手有东说念主分 配利润产生的净                          -                 -                -                - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列）                                 第 22 页 共 66 页                                                         长城大健康搀杂 2024 年年度酬报 （四）、其他空洞 收益结转留存收                   -                -                -                - 益 四、本期期末净                                                     - 资产                                              166，876，019.58 报表附注为财务报表的组成部分。 本酬报 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署：         邱春杨                        何小乐                           李志一又     基金照顾东说念主负责东说念主                   主管司帐责任负责东说念主                    司帐机构负责东说念主    长城大健康搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督照顾委员会（以 下简称“中国证监会”）证监许可【2021】2266 号文《对于准予长城大健康搀杂型证券投资基金注 册的批复》准予注册，由长城基金照顾有限公司行为照顾东说念主自 2021 年 11 月 29 日至 2021 年 12 月 安永华明（2021）验字第 60737541_H16 号验资酬报后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合 同于 2021 年 12 月 21 日成效。本基金为契约型洞开式，存续期限不定。成立时召募的有用认购资 金（本金）为东说念主民币 787，960，294.57 元，在初次召募期间有用认购资金产生的利息为东说念主民币 份基金份额。本基金的基金照顾东说念主为长城基金照顾有限公司，注册登记机构为长城基金照顾有限 公司，基金托管东说念主为中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”                                  ）。    本基金根据认购/申购用度、销售管事用度收取花式的不同，将基金份额分为不同的类别。在 投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，但不从本类别基金资产入网提销售管事费的基 金份额，称为 A 类基金份额；在投资东说念主认购/申购基金份额时不收取认购/申购用度，而从本类别 基金资产入网提销售管事费的基金份额，称为 C 类基金份额。    本基金的投资范围为具有精湛流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包括中小 板、创业板过头他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内 照章刊行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调治债券、可交换债券、可 分离交易可转债、地点政府债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券）、资产支撑证 券、债券回购、银行入款、同行存单、股指期货、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金                                 第 23 页 共 66 页                                       长城大健康搀杂 2024 年年度酬报 投资的其他金融器具（但须适合中国证监会干系功令）。如法律法例或监管机构以后允许基金投资 其他品种，基金照顾东说念主在履行适合次序后，可以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，投资于大 健康主题干系股票资产比例不低于非现款基金资产的 80%，其中投资于港股通标的股票的比例不 迥殊股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需交纳的交易保证金 后，应当保合手现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不得包 括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；股指期货、国债期货过头他金融器具的投资比例依 照法律法例或监管机构的功令实施。如果法律法例对该比例要求有变更的，基金照顾东说念主在履行适 当次序后，本基金的投资比例相应进行调治。   本基金的功绩比拟基准为：中证健康产业指数收益率×70%+中证港股通空洞指数收益率（使 用估值汇率折算）×10%+中债空洞金钱指数收益率×20%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以过头后颁布及校正的具体 司帐准则、证明以及《资产照顾产物干系司帐处理功令》和其他干系功令（统称“企业司帐准则”                                           ） 编制，同期，在信息泄漏和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督照顾委员会关 于证券投资基金估值业务的指点主意》、                  《公开召募证券投资基金信息泄漏照顾办法》、《证券投资 基金信息泄漏内容与格局准则》第 2 号《年度酬报的内容与格局》、                                《证券投资基金信息泄漏编报 功令》第 3 号《司帐报表附注的编制及泄漏》、                       《证券投资基金信息泄漏 XBRL 模板第 3 号告和中期酬报>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他干系功令。   本财务报表以本基金合手续规划为基础列报。   本财务报表适合企业司帐准则的要求，信得过、完好地反馈了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务情状以及 2024 年度的规划后果和净资产变动情况。   本基金司帐年度给与公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所给与的货币均为东说念主民币。除有尽头说明外，均以东说念主民 币元为单元暗示。                       第 24 页 共 66 页                                     长城大健康搀杂 2024 年年度酬报   金融器具是指酿成本基金的金融资产（或欠债）                       ，并酿成其他单元的金融欠债（或资产）或权 益器具的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于开动阐发时根据照顾金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于开动阐发时期类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器具合同的一方时阐发一项金融资产或金融欠债。   分辩为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不行为有用套期 器具的繁衍器具，按照取得时的公允价值行为开动阐发金额，干系的交易用度在发生时计入当期 损益。   分辩为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值行为开动阐发金额， 干系交易用度计入其开动阐发金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，给与公允价值进行后续计量，系数 公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，给与履行利率法阐发利息收入，其赶走阐发、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并阐发损失准备。 对于不含紧要融资因素的应收款项，本基金哄骗简化计量方法，按照尽头于系数这个词存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述给与简化计量方法除外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自开动阐发后是否还是显赫增多，如果信用风险自开动阐发后未显赫增多，处于第 一阶段，本基金按照尽头于改日 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 履行利率缱绻利息收入；如果信用风险自开动阐发后已显赫增多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按照尽头于系数这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 履行利率缱绻利息收入；如果开动阐发后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照尽头于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和履行利率缱绻利息收入。   本基金在每个估值日评估干系金融器具的信用风险自开动阐发后是否已显赫增多。本基金以                     第 25 页 共 66 页                                   长城大健康搀杂 2024 年年度酬报 单项金融器具或者具有相似信用风险特征的金融器具组合为基础，通过比拟金融器具在估值日发 生失约的风险与在开动阐发日发生失约的风险，以细则金融器具计算存续期内发生失约风险的变 化情况。   本基金计量金融器具预期信用损失的方法反馈的因素包括：通过评价一系列可能的扫尾而确 定的无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日无谓付出不必要的额外成本或努力即 可获取的关联畴前事项、面前情状以及改日经济情状预测的合理且有依据的信息。   当对金融资产预期改日现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。   当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金径直减记该金 融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同权柄赶走，或该收取金融资产现款流量的权柄已振荡，且 适合金融资产振荡的赶走阐发条件的，金融资产将赶走阐发。   本基金已将金融资产系数权上险些系数的风险和酬报振荡给转入方的，赶走阐发该金融资产； 保留了金融资产系数权上险些系数的风险和酬报的，不赶走阐发该金融资产；本基金既莫得振荡 也莫得保留金融资产系数权上险些系数的风险和酬报的，分别下列情况处理：排除了对该金融资 产胁制的，赶走阐发该金融资产并阐发产生的资产和欠债；未排除对该金融资产胁制的，按照其 络续涉入所振荡金融资产的进程阐发关联金融资产，并相应阐发关联欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和繁衍金融欠债）                                           ， 按照公允价值进行后续计量，系数公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负 债，给与履行利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融欠债的连累已履行、取销或届满， 则对金融欠债进行赶走阐发。   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者振荡一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量干系资产或欠债，假设出售资产或者振荡欠债的 有序交易在干系资产或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交易在干系资产 或欠债的最有益市集进行。主要市集（或最有益市集）是本基金在计量日能够参加的交易市集。 本基金给与市集参与者在对该资产或欠债订价时为达成其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或泄漏的资产和欠债，根据对公允价值计量合座而言具有清贫 兴味的最低档次输入值，细则所属的公允价值档次：第一档次输入值，在计量日能够取得的相通 资产或欠债在活跃市集上未经调治的报价；第二档次输入值，除第一档次输入值外干系资产或负                   第 26 页 共 66 页                                    长城大健康搀杂 2024 年年度酬报 债径直或盘曲可不雅察的输入值；第三档次输入值，干系资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中阐发的合手续以公允价值计量的资产和欠债进行重 新评估，以细则是否在公允价值计量档次之间发生调治。   本基金合手有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则细则 公允价值并进行估值：   （1）存在活跃市集的金融器具，按照估值日能够取得的相通资产或欠债在活跃市集上未经调 整的报价行为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的， 应给与最近交易日的报价细则公允价值。有充足凭证标明估值日或最近交易日的报价不成信得过反 映公允价值的，吩咐报价进行调治，细则公允价值。   与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为基础，并在估 值时候中商量不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的胁制等，如果该胁制是针对资 产合手有者的，那么在估值时候中不应将该胁制行为特征商量。此外，基金照顾东说念主不应试虑因巨额 合手有干系资产或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃市集的金融器具，应给与在面前情况下适用何况有满盈可利用数据和其他信 息支撑的估值时候细则公允价值。给与估值时候细则公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不成客不雅反馈其公允价值的，基金照顾东说念主可根据 具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新功令估值。   当本基金具有抵销已阐发金融资产和金融欠债的法定权柄，且该种法定权柄当今是可实施的， 同期本基金规划以净额结算或同期变现该金融资产和返璧该金融欠债时，金融资产和金融欠债以 相互抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此除外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列 示，不予相互抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总数所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购阐发日及基金赎回阐发日阐发。上述申购和赎回分别包括基金调治所引起的转入基 金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已达成损益平准金和未达成损益平准金。已达成损益平准金指在申购或赎回                    第 27 页 共 66 页                                         长城大健康搀杂 2024 年年度酬报 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已达成收益/（损失）占净资产比例缱绻的 金额。未达成损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未达成利 得/（损失）占净资产比例缱绻的金额。损益平准金于基金申购阐发日或基金赎回阐发日阐发。   未达成损益平准金与已达成损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分拨利润/（累计吃亏）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，给与履行利率法缱绻的利息扣除在适用情况下的干系 税费后的净额阐发利息收入，计入当期损益。科罚时，其科罚价钱扣除干系交易用度后的净额与 账面价值之间的差额阐发为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，干系交易用度径直 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务器具投资的，在合手有期 间将按票面或合同利率缱绻的利息收入扣除在适用情况下的干系税费后的净额计入投资收益，扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动酿成的应计入当期损益的利得或损失扣除 在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。科罚时，其科罚价钱与开动阐发 金额之间的差额扣除干系交易用度及在适用情况下的干系税费后的净额阐发为投资收益。本基金 在同期适合下列条件时阐发股利收入并计入当期损益： 的金额能够可靠计量。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增多或者欠债减少、且经济利益的流入额 能够可靠计量时阐发。   本基金的照顾东说念主酬报和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接受干系管事的期间计 入当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在合手有期间阐发的利息支拨按履行利率法缱绻，履行利率法与直 线法互异较小的则按直线法缱绻。   本基金统一类别的每一基金份额享有同均分拨权。本基金收益以现款格局分拨，但基金份额 合手有东说念主可采纳现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 若期末未分拨利润中的未达成部分为正数，包括基金规划行为产生的未达成损益以及基金份额交                         第 28 页 共 66 页                                     长城大健康搀杂 2024 年年度酬报 易产生的未达成平准金等，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润中的已达成部分；若期 末未分拨利润的未达成部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润，即已达成部 分相抵未达成部分后的余额。基金收益分拨后任一类基金份额净值不成低于面值，即基金收益分 配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值。   经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净资产转出。   外币交易按交易发诞辰的即期汇率将外币金额折算为东说念主民币金额。   外币货币性名堂，于估值日给与估值日的即期汇率折算为东说念主民币，所产生的折算差额径直计 入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性名堂，于估值日给与估值日的即期汇率折算为 东说念主民币，所产生的折算差额径直计入公允价值变动损益科目。   规分辩部是指本基金内同期自在下列条件的组成部分：   （1）该组成部分能够在日常行为中产生收入、发生用度；   （2）能够按期评价该组成部分的规划后果，以决定向其设立资源、评价其功绩；   （3）能够取得该组成部分的财务情状、规划后果和现款流量等关联司帐信息。   如果两个或多个规分辩部具有相似的经济特征，何况自在一定条件的，则合并为一个规分辩 部。   本基金面前以一个规分辩部运作，不需要进行分部酬报的泄漏。   本基金本酬报期无需要说明的其他清贫的司帐策略和司帐计算事项。   本基金本酬报期无需要说明的司帐策略变更。   本基金本酬报期无需要说明的司帐计算变更。   本基金本酬报期无需要说明的紧要司帐差错更正。   （1）增值税及附加   根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征增值税试点的陈述》                     第 29 页 共 66 页                                      长城大健康搀杂 2024 年年度酬报 的功令，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在寰宇范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳增值税。对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，开 放式证券投资基金）照顾东说念主哄骗基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地点政府债 利息收入以及金融同行往还利息收入免征增值税；入款利息收入不征收增值税。   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 关联策略的陈述》的功令，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及合手有策略性金融债券 取得的利息收入属于金融同行往还利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行往还等增值税策略的补充 陈述》的功令，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单以及合手有金 融债券取得的利息收入属于金融同行往还利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融    房地产开发   教师缓助服 务等增值税策略的陈述》的功令，本基金运营过程中发生的增值税应税步履，以本基金的基金管 理东说念主为增值税征税东说念主。   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管产物增值税关联问题的陈述》的规 定，证券投资基金的基金照顾东说念主运营证券投资基金过程中发生的增值税应税步履，暂适用粗犷计 税方法，按照 3%的征收率交纳增值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税步履，未交纳增值税的，不再交纳；已交纳增值税的，已征税额从证券投资基金的基 金照顾东说念主以后月份的增值税应征税额中抵减。增值税应税步履的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等增值税策略的陈述》的功令细则。   增值税附加税包括城市贯注斥地税、教师费附加和地点教师附加，以履行交纳的增值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市贯注斥地税、教师费附加和地点教师附加。   （2）企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收策略的陈述》的功令， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，洞开式证券投资基金）照顾东说念主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，络续免征企业所得税。   根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税多少优惠策略的陈述》的规 定，对质券投资基金从证券市聚集取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过头他收入，暂不征收企业所得税。   （3）个东说念主所得税   根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄入款利息所                      第 30 页 共 66 页                                             长城大健康搀杂 2024 年年度酬报 得关联个东说念主所得税策略的陈述》的功令，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄入款利息所得暂免征收 个东说念主所得税。   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东说念主所得税策略关联问题的陈述》的功令，自 2013 年 1 月 1 日起，（如有）证券投资基金从 公开刊行和转让市集取得的上市公司股票，合手股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利 所得全额计入应征税所得额；合手股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；合手股期限迥殊 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得和洽适用 20%的税率计 征个东说念主所得税。   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息红利隔离化 个东说念主所得税策略关联问题的陈述》的功令，自 2015 年 9 月 8 日起，（如有）证券投资基金从公开 刊行和转让市集取得的上市公司股票，合手股期限迥殊 1 年的，股息红利所得暂免征收个东说念主所得税。   （4）印花税   经国务院批准，财政部、国度税务总局商酌决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调治证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调治为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调治由出让方按证券（股 票）交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的功令，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印 花税实施减半征收。   （5）境外投资   本基金运作过程中如有触及的境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国证监 会财税201481 号文《对于沪港股票市集交易互联互通机制试点关联税收策略的陈述》、财税 2016127 号文《对于深港股票市集交易互联互通机制试点关联税收策略的陈述》过头他境表里 干系税务法例的功令和实务操作实施。                                                      单元：东说念主民币元                         本期末                      上年度末        名堂 活期入款                        66，636，636.35            95，190，775.42 等于：本金                       66，629，120.10            95，179，905.14   加：应计利息                         7，516.25                10，870.28   减：坏账准备                               -                        - 按期入款                                   -                        - 等于：本金                                  -                        -                        第 31 页 共 66 页                                                       长城大健康搀杂 2024 年年度酬报   加：应计利息                                        -                           -   减：坏账准备                                        -                           - 其中：入款期限 1 个月                                                 -                           - 以内   入款期限 1-3 个月                                   -                           -   入款期限 3 个月以上                                   -                           - 其他入款                                            -                           - 等于：本金                                           -                           -   加：应计利息                                        -                           -   减：坏账准备                                        -                           -        算计                        66，636，636.35                   95，190，775.42                                                                  单元：东说念主民币元                                         本期末      名堂                            2024 年 12 月 31 日                    成本            应计利息               公允价值         公允价值变动 股票              365，421，476.63              -   355，698，022.53   -9，723，454.10 贵金属投资-金交                    -               -               -               - 所黄金合约      交易所市                   -               -               -               -      场 债券   银行间市                   -               -               -               -      场      算计                     -               -               -               - 资产支撑证券                      -               -               -               - 基金                          -               -               -               - 其他                          -               -               -               -      算计         365，421，476.63              -   355，698，022.53   -9，723，454.10                                        上年度末      名堂                            2023 年 12 月 31 日                    成本            应计利息               公允价值         公允价值变动 股票              506，562，010.28              -   535，865，589.90   29，303，579.62 贵金属投资-金交                    -               -               -               - 所黄金合约      交易所市          449，000.00         33.46         449，033.46            0.00      场 债券   银行间市                   -               -               -               -      场      算计            449，000.00         33.46         449，033.46           0.00 资产支撑证券                      -               -               -               - 基金                          -               -               -               - 其他                          -               -               -               -      算计         507，011，010.28        33.46     536，314，623.36   29，303，579.62                             第 32 页 共 66 页                                        长城大健康搀杂 2024 年年度酬报 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。    无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                        第 33 页 共 66 页                                           长城大健康搀杂 2024 年年度酬报 注：无。                                                   单元：东说念主民币元                        本期末                       上年度末         名堂 应付券商交易单元保证金                           -                         - 应付赎回费                                 -                     1.52 应付证券出借失约金                             -                         - 应付交易用度                     513，725.07                1，144，657.97 其中：交易所市集                   513，725.07                1，144，657.97     银行间市集                             -                         - 应付利息                                  -                         - 预提审计费                       50，000.00                  50，000.00 预提信息泄漏费                               -               120，000.00         算计                 563，725.07                1，314，659.49                                               金额单元：东说念主民币元                 长城大健康搀杂 A                                 本期        名堂         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                 基金份额（份）                       账面金额 上年度末                 765，405，271.37             765，405，271.37 本期申购                   3，954，051.30               3，954，051.30 本期赎回（以“-”号填列）       -156，197，543.06            -156，197，543.06 基金拆分/份额折算前                       -                             - 基金拆分/份额折算调治                      -                             - 本期申购                             -                             - 本期赎回（以“-”号填列）                    -                             - 本期末                  613，161，779.61             613，161，779.61                 长城大健康搀杂 C                                 本期        名堂         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                 基金份额（份）                       账面金额 上年度末                  27，634，443.84              27，634，443.84 本期申购                   2，315，331.13               2，315，331.13 本期赎回（以“-”号填列）         -5，702，108.56              -5，702，108.56 基金拆分/份额折算前                       -                             - 基金拆分/份额折算调治                      -                             - 本期申购                             -                             - 本期赎回（以“-”号填列）                    -                             - 本期末                   24，247，666.41              24，247，666.41                  第 34 页 共 66 页                                                       长城大健康搀杂 2024 年年度酬报 注：本基金申购包含红利再投及基金转入的份额及金额；赎回包含基金转出的份额及金额。 注：无。                                                                单元：东说念主民币元                           长城大健康搀杂 A        名堂         已达成部分               未达成部分                 未分拨利润算计 上年度末              -197，174，391.00          36，452，554.38     -160，721，836.62 加：司帐策略变更                       -                       -                      -   前期差错更正                       -                       -                      -    其他                          -                       -                      - 本期期初              -197，174，391.00          36，452，554.38     -160，721，836.62 本期利润              -70，486，550.74       -37，674，098.76        -108，160，649.50 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           -1，238，417.13               4，958.55        -1，233，458.58     基金赎回款          52，191，166.86            1，019，575.45       53，210，742.31 本期已分拨利润                        -                       -                      - 本期末               -216，708，192.01            -197，010.38     -216，905，202.39                           长城大健康搀杂 C        名堂         已达成部分               未达成部分                 未分拨利润算计 上年度末               -7，451，139.36            1，296，956.40       -6，154，182.96 加：司帐策略变更                       -                       -                      -   前期差错更正                       -                       -                      -    其他                          -                       -                      - 本期期初               -7，451，139.36            1，296，956.40       -6，154，182.96 本期利润               -2，680，842.70           -1，352，934.96       -4，033，777.66 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款             -776，994.95              20，537.46          -756，457.49     基金赎回款           1，963，352.25              27，977.19         1，991，329.44 本期已分拨利润                        -                       -                      - 本期末                -8，945，624.76              -7，463.91        -8，953，088.67                                                                单元：东说念主民币元                                  本期                       上年度可比期间         名堂         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31      2023 年 1 月 1 日至 2023                                  日                          年 12 月 31 日 活期入款利息收入                               244，496.86                 310，473.66 按期入款利息收入                                          -                           - 其他入款利息收入                                          -                           -                            第 35 页 共 66 页                                                     长城大健康搀杂 2024 年年度酬报 结算备付金利息收入                             22，696.86                   25，613.47 其他                                       3，036.52                  3，420.01 算计                                   270，230.24                  339，507.14                                                               单元：东说念主民币元                            本期                            上年度可比期间        名堂          2024年1月1日至2024年12月                2023年1月1日至2023年12 股票投资收益——买卖                              -70，784，662.29                  -65，904，599.63 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                              -                            - 差价收入 股票投资收益——申购                                              -                            - 差价收入 股票投资收益——证券                                              -                            - 出借差价收入 算计                           -70，784，662.29                  -65，904，599.63                                                               单元：东说念主民币元                            本期                            上年度可比期间      名堂       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月           2023 年 1 月 1 日至 2023 年 卖 出股 票成交 总 额 减：卖出股票成本 总数 减：交易用度                       3，293，078.43                      6，291，516.85 买 卖股 票差价 收                             -70，784，662.29                   -65，904，599.63 入 注：无。                                                              单元：东说念主民币元                           本期                            上年度可比期间        名堂         2024年1月1日至2024年12月                2023年1月1日至2023年12月                          第 36 页 共 66 页                                           长城大健康搀杂 2024 年年度酬报 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                       -                      - 回差价收入 债券投资收益——申                                       -                      - 购差价收入        算计                  180，511.68               635，717.11                                                  单元：东说念主民币元                         本期                    上年度可比期间         名堂      2024年1月1日至2024年12月        2023年1月1日至2023年12月 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总数 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                   910，000.00             838，200.00 总数 减：应计利息总数                        378.08                  424.38 减：交易用度                           43.63                   58.85 买卖债券差价收入                     180，177.32             635，272.61 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                       第 37 页 共 66 页                                                     长城大健康搀杂 2024 年年度酬报 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                               单元：东说念主民币元                             本期                        上年度可比期间        名堂       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月     2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 股票投资产生的股利 收益 其中：证券出借权益                                             -                               - 抵偿收入 基金投资产生的股利                                             -                               - 收益        算计                      4，407，346.87                   4，807，642.02                                                               单元：东说念主民币元                                   本期                      上年度可比期间        名堂称号             2024 年 1 月 1 日至 2024 年         2023 年 1 月 1 日至 2023     股票投资                         -39，027，033.72                31，068，877.12     债券投资                                    0.00                       0.00                             第 38 页 共 66 页                                                    长城大健康搀杂 2024 年年度酬报     资产支撑证券投资                                 -                           -     基金投资                                     -                           -     贵金属投资                                    -                           -     其他                                       -                           -     权证投资                                     -                           - 减：应税金融商品公允价                                              -                           - 值变动产生的预估增值税        算计                       -39，027，033.72               31，068，877.12                                                             单元：东说念主民币元                                本期                       上年度可比期间        名堂           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12        2023 年 1 月 1 日至 2023                            月 31 日                      年 12 月 31 日 基金赎回费收入                              43，109.39                   45，563.67        算计                            43，109.39                   45，563.67 注：无。                                                              单元：东说念主民币元                            本期                        上年度可比期间        名堂       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12   2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                           月 31 日                          日 审计用度                            50，000.00                        50，000.00 信息泄漏费                          120，000.00                       120，000.00 证券出借失约金                                 -                                - 银行用度                             4，825.85                         4，555.37 深港通_证券组合费                        1，024.11                           182.17        算计                      175，849.96                       174，737.54   扫尾本酬报期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作泄漏的分 部酬报。   扫尾资产欠债表日，本基金无需要说明的紧要或有事项。   扫尾本财务报表批准日，本基金无需作泄漏的资产欠债表日后事项。                            第 39 页 共 66 页                                                           长城大健康搀杂 2024 年年度酬报            关联方称号                                   与本基金的关系  长城基金照顾有限公司(“长城基金”)                基金照顾东说念主、注册登记机构、基金销售机构  中国工商银行股份有限公司(“中国工商                基金托管东说念主、基金销售机构  银行”)  长城证券股份有限公司(“长城证券”)                基金照顾东说念主的鼓动、基金销售机构  东方证券股份有限公司(“东方证券”)                基金照顾东说念主的鼓动、基金销售机构  朔方外洋相信股份有限公司(“朔方国                 基金照顾东说念主的鼓动  际”)  华夏相信有限公司(“华夏相信”)                  基金照顾东说念主的鼓动  长城嘉信资产照顾有限公司(“长城嘉                 基金照顾东说念主的控股子公司  信”) 注：以下关联交易均在平素业务范围内按一般买卖要求签订。                                                                    金额单元：东说念主民币元                          本期                                                         上年度可比期间                        月 31 日   关联方称号                                 占当期股票                              占当期股票                   成交金额          成交总数的              成交金额            成交总数的比                                 比例（%）                               例（%） 长城证券          388，064，848.06          12.23     1，444，322，998.97       32.89 东方证券          419，783，545.87          13.23       30，676，004.26         0.70                                                                    金额单元：东说念主民币元                           本期                                                          上年度可比期间    关联方称号                                   占当期债券                            占当期债券                   成交金额           成交总数的比              成交金额          成交总数的比                                    例（%）                             例（%） 长城证券               545，931.85           50.06                  -           - 注：无。 注：无。                                 第 40 页 共 66 页                                                          长城大健康搀杂 2024 年年度酬报                                                                 金额单元：东说念主民币元                                           本期   关联方称号                                                             占期末应付佣金                    当期            占当期佣金总量         期末应付佣金余                                                                      总数的比例                    佣金             的比例（%）            额                                                                       （%） 东方证券               352，890.27            16.76          30，227.35           5.88 长城证券               351，072.08            16.67          14，893.14           2.90                                        上年度可比期间   关联方称号                                                             占期末应付佣金                    当期            占当期佣金总量         期末应付佣金余                                                                      总数的比例                    佣金             的比例（%）            额                                                                       （%） 东方证券                 7，095.26             0.17                 -               - 长城证券             1，352，903.67            33.15      460，336.51             40.22 注：（1）上述佣金按公约约定的佣金费率缱绻，佣金费率由公约签订方参考市集价钱细则。   （2）本基金本酬报期内 1-6 月佣金公约的管事范围包括佣金收取方为本基金提供的证券投资 商酌后果和市集信息管事等（上年度可比期间：同）                       。   （3）自 2024 年 7 月 1 日起，本基金的交易佣金费率不迥殊中国证券业协会对外通报的市集 平均股票交易佣金费率的两倍，佣金包含佣金收取方为基金提供证券商酌管事而收取的用度。                                                                     单元：东说念主民币元                                      本期                        上年度可比期间           名堂               2024 年 1 月 1 日至 2024 年          2023 年 1 月 1 日至 2023 当期发生的基金应支付的照顾费                           5，975，373.99                7，592，336.28 其中：应支付销售机构的客户维 护费 应支付基金照顾东说念主的净照顾费                            3，644，619.32                4，103，457.24 注：（1）基金照顾费逐日计提，按月支付。基金照顾费按前一日基金资产净值的年费率计提。计 算方法如下：   H＝E×照顾费费率÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照顾费   E 为前一日的基金资产净值   （2）自 2023 年 8 月 21 日起，本基金的照顾费费率由 1.50%/年调治为 1.20%/年。                                 第 41 页 共 66 页                                                  长城大健康搀杂 2024 年年度酬报                                                            单元：东说念主民币元                                 本期                   上年度可比期间          名堂           2024 年 1 月 1 日至 2024 年     2023 年 1 月 1 日至 2023 当期发生的基金应支付的托管费                     995，895.67             1，265，389.41 注：（1）基金托管费逐日计提，按月支付。基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计 算方法如下：   H＝E×托管费费率÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   （2）自 2023 年 8 月 21 日起，本基金的托管费费率由 0.25%/年调治为 0.20%/年。                                                           单元：东说念主民币元                                         本期 获取销售管事费的各关                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 联方称号                       当期发生的基金应支付的销售管事费                    长城大健康搀杂 A       长城大健康搀杂 C                 算计 长城基金照顾有限公司                     -                107.97            107.97 长城证券                           -           11，624.39           11，624.39 中国工商银行                         -           87，505.69           87，505.69 算计                             -           99，238.05           99，238.05                                    上年度可比期间  获取销售管事费的各关               2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日      联方称号                  当期发生的基金应支付的销售管事费                    长城大健康搀杂 A       长城大健康搀杂 C                 算计 长城基金照顾有限公司                     -                131.55            131.55 长城证券                           -           16，027.13           16，027.13 中国工商银行                         -          118，490.33          118，490.33 算计                             -          134，649.01          134，649.01 注：基金销售管事费逐日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售管事费，C 类基金份额 的销售管事费年费率为 0.8%。销售管事费按前一日 C 类基金资产净值的 0.8%年费率计提。缱绻公 式如下：   H=E×0.8%÷当年天数                         第 42 页 共 66 页                                                 长城大健康搀杂 2024 年年度酬报   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售管事费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 注：无。         情况 注：无。         的情况 注：无。 注：本基金的基金照顾东说念主于本期及上年度可比期间均未哄骗固有资金投资于本基金，于本期末及 上年度末亦均未合手有本基金份额。 注：除基金照顾东说念主之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未合手有本基金份额。                                                           单元：东说念主民币元                       本期                                                 上年度可比期间  关联方称号                                    2023年1月1日至2023年12月31日             期末余额          当期利息收入          期末余额            当期利息收入 中国工商银行    66，636，636.35    244，496.86     95，190，775.42    310，473.66 注：本基金的活期银行入款由基金托管东说念主中国工商银行看守，按银行同行利率计息。 注：无。   无。 注：本基金于本期未进行利润分拨。 本基金于资产欠债表日后、本财务报表批准报出日之前的利润分拨情况，请参阅本财务报表                           第 43 页 共 66 页                                                          长城大健康搀杂 2024 年年度酬报                                                                   金额单元：东说念主民币元          证                                      数目              到手            通顺           期末  证券      券          受限          认购              （单      期末        期末估值              认购            受限           估值                                    备注  代码      名          期           价钱              位：     成本总数        总数              日             类型           单价          称                                      股）          无   2024          线   年9            新股          传   月 19          锁定          媒    日          国   2024          科   年8            新股          天   月 14          锁定          成    日          佳              年8            新股              月 21          锁定          奇               日          乔   2024          锋   年7            新股          智   月3            锁定          能    日          绿   2024          联   年7            新股          科   月 17          锁定          技    日          珂   2024          玛   年8            新股          科   月7            锁定          技    日          天   2024          和   年 12          磁   月 24                   （含） 市          材    日          天   2024          和   年 12          新股          磁   月 24          锁定          材    日          众   2024          新股          鑫   年9            锁定                                 第 44 页 共 66 页                                                          长城大健康搀杂 2024 年年度酬报          股   月 10          份    日          键   2024          邦   年6            新股          股   月 28          锁定          份    日          安              年6            新股              月 26          锁定          达               日          红              年 11          新股              月 19          锁定          方               日          合   2024          合   年9            新股          信   月 19          锁定          息    日          佳   2024          驰   年 11          新股          科   月 27          锁定          技    日          益              年8            新股              月 27          锁定          想               日          龙   2024          图   年7            新股          光   月 30          锁定          罩    日 注：无。   扫尾本酬报期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市集债券正回购交易酿成的卖出 回购证券款余额为东说念主民币 0.00 元，无质押债券。   扫尾本酬报期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易酿成的卖出回 购证券款余额为东说念主民币 0.00 元，无质押债券。                                 第 45 页 共 66 页                                        长城大健康搀杂 2024 年年度酬报 注：无。   本基金在日旧例划行为中由金融器具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。 本基金照顾东说念主制定了策略祥和次来识别及分析这些风险，并设定适合的风险名额及里面胁制过程， 通过可靠的照顾及信息系统合手续监控上述各种风险。   本基金照顾东说念主建立了以风险胁制委员会为中枢的、由风险胁制委员会、投资方案委员会、监 察稽核部和风险照顾部，以及干系职能部门组成的三级风险照顾架构体系。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约连累，或者基金所投资证券之刊行东说念主 出现失约、拒却支付到期本息，导致基金资产损成仇收益变化的风险。本基金均投资于具有精湛 信用品级的证券，且通过漫衍化投资以漫衍信用风险。本基金合手有一家公司刊行的证券，其市值 （统一家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股算计缱绻）不迥殊基金资产净值的 10%；本基金管 理东说念主照顾的且由本基金托管东说念主托管的全部基金合手有一家公司刊行的证券（统一家公司在内地和香 港同期上市的 A+H 股合并缱绻）                 ，不迥殊该证券的 10%。   本公司在交易前对交易敌手的资信情状进行了充分的评估。本基金的银行入款存放在基金管 理东说念主制定的银行可投资名单内的已进行充分里面商酌的信用品级较高的买卖银行，因而与银行存 款干系的信用风险不紧要。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限连累公司完成 证券交收和款项清理，因此失约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同行市集交易前均对 交易敌手进行信用评估，以胁制相应的信用风险。   流动性风险是指基金照顾东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金的流动性风险一方面来自于基金份额合手有东说念主可随时要求赎回其合手有的基金份额，另一方面 来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现困难。   本基金的基金照顾东说念主严格按照《公开召募证券投资基金运作照顾办法》及《公开召募洞开式 证券投资基金流动性风险照顾功令》等关联法例的要求建立健全洞开式基金流动性风险照顾的内 部胁制体系，审慎评估各种资产的流动性，针对性制定流动性风险照顾措施，对本基金组结伴产 的流动性风险进行照顾。本基金的基金照顾东说念主给与监控基金组结伴产合手仓汇集度方针、逆回购交                        第 46 页 共 66 页                                                                长城大健康搀杂 2024 年年度酬报 易的到期日与交易敌手的汇集度、流动性受限资产比例、基金组结伴产中 7 个责任日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等花式驻防流动性风险，并于洞开日对本基金的申购赎回情况进行监 控，保合手基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现才调与投资者赎回 需求的匹配与均衡。本基金的基金照顾东说念主在基金合同中想象了无数赎回要求，约定在相等情况下 赎回央求的处理花式，胁制因洞开申购赎回模式带来的流动性风险，有用保障基金合手有东说念主利益。   本基金所合手有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同行市集交易，除在附注“期末本 基金合手有的通顺受限证券”中列示的部分基金资产通顺暂时受胁制外（如有）                                  ，其余均能实时变现。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产花式借入短期资金吩咐流动性需求，其上限一般不迥殊基 金合手有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中行为典质的债券”中列示的卖出 回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产欠债表日所合手有的金融 欠债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不 计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现款流量。本酬报期内，本基金未发生紧要流动 性风险事件。   市集风险是指基金所合手金融器具的公允价值或改日现款流量因所处市集各种价钱因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。   利率风险是指基金的财务情状和现款流量因市集利率变动而发生波动的风险。本基金的繁殖 资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金照顾 东说念主逐日对本基金濒临的利率明锐性缺口进行监控。   下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的公允价值，并按照合约 功令的再行订价日或到期日孰早者进行了分类。                                                                          单元：东说念主民币元    本期末                                 月      年    年    资产 货币资金          66，636，636.35       -       -    -           -             - 66，636，636.35 结算备付金          1，048，752.42       -       -    -           -             -   1，048，752.42 存出保证金           188，193.76        -       -    -           -             -    188，193.76 交易性金融资                          -        -       -    -           -355，698，022.53 355，698，022.53 产                                       第 47 页 共 66 页                                                                 长城大健康搀杂 2024 年年度酬报 应收申购款                    -        -       -    -           -       2，176.61       2，176.61 应收清理款                    -        -       -    -           -     831，835.24     831，835.24  资产总共         67，873，582.53       -       -    -           -356，532，034.38 424，405，616.91    欠债 应付赎回款                    -        -       -    -           -     175，982.16     175，982.16 应付照顾东说念主报                          -        -       -    -           -     475，084.65     475，084.65 酬 应付托管费                    -        -       -    -           -      79，180.77      79，180.77 应付清理款                    -        -       -    -           - 11，549，613.72 11，549，613.72 应付销售管事                          -        -       -    -           -      10，875.58      10，875.58 费 其他欠债                     -        -       -    -           -     563，725.07     563，725.07  欠债总共                    -        -       -    -           - 12，854，461.95 12，854，461.95 利率明锐度缺   口   上年度末                                 月      年    年    资产 货币资金          95，190，775.42       -       -    -           -             - 95，190，775.42 结算备付金          1，800，058.25       -       -    -           -             -    1，800，058.25 存出保证金           189，470.08        -       -    -           -             -      189，470.08 交易性金融资                          -        -       -    - 449，033.46535，865，589.90 536，314，623.36 产 应收申购款                    -        -       -    -           -       4，807.81       4，807.81 应收清理款                    -        -       -    -           -   2，457，153.01   2，457，153.01  资产总共         97，180，303.75       -       -    - 449，033.46538，327，550.72 635，956，887.93    欠债 应付赎回款                    -        -       -    -           -     303，709.07     303，709.07 应付照顾东说念主报                          -        -       -    -           -     646，465.68     646，465.68 酬 应付托管费                    -        -       -    -           -     107，744.30     107，744.30 应付清理款                    -        -       -    -           -   7，405，870.03   7，405，870.03 应付销售管事                          -        -       -    -           -      14，742.59      14，742.59 费 应交税费                     -        -       -    -           -           1.14           1.14 其他欠债                     -        -       -    -           -   1，314，659.49   1，314，659.49  欠债总共                    -        -       -    -           -   9，793，192.30   9，793，192.30 利率明锐度缺   口 注：本基金于本期末及上年度末均未合手有具有益率明锐性的交易性债券投资。因此在其它变量不 变的假设下，利率发生合理、可能变动时，为交易而合手有的债券公允价值的变动对本期末及上年                                       第 48 页 共 66 页                                                     长城大健康搀杂 2024 年年度酬报 度末基金资产净值无紧要影响。   外汇风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的投资范围包括内地与香港股票市集交易互联互通机制允许买卖的香港证券市集股票，如果港 币资产相对于东说念主民币贬值，将对净资产产生不利影响；港币对东说念主民币的汇率大幅波动也将加大净 资产波动的幅度。   于本期末及上年度末，本基金濒临的外汇风险敞口及外汇风险明锐性分析列示如下：                                                            单元：东说念主民币元                                       本期末     名堂      好意思元                         港币             其他币种            折合东说念主民                                            算计                       折合东说念主民币元          折合东说念主民币元             币元 除外币计价的 资产 交易性金融资                   -   37，477，792.96                 -     37，477，792.96 产 资产算计              -   37，477，792.96                 -     37，477，792.96 除外币计价的 欠债 欠债算计              -              -                  -                - 资产欠债表外 汇风险敞口净            -   37，477，792.96                 -     37，477，792.96 额                                      上年度末    名堂       好意思元                         港币             其他币种            折合东说念主民                                            算计                       折合东说念主民币元          折合东说念主民币元             币元 除外币计价的 资产 交易性金融资                   -   17，150，779.89                 -     17，150，779.89 产 资产算计              -   17，150，779.89                 -     17，150，779.89 除外币计价的 欠债 欠债算计              -              -                  -                - 资产欠债表外            -   17，150，779.89                 -     17，150，779.89                              第 49 页 共 66 页                                                       长城大健康搀杂 2024 年年度酬报 汇风险敞口净 额    假设     除汇率除外的其他市集变量保合手不变                                       对资产欠债表日基金资产净值的           干系风险变量的变                    影响金额（单元：东说念主民币元）                             本期末 （2024 年 12 月 31       上年度末 （2023 年 12 月                动                             日）                        31 日 ）    分析     系数外币均相对东说念主           民币增值 5%           系数外币均相对东说念主                                       -1，873，889.65             -857，538.99           民币贬值 5%   其他价钱风险是指基金所合手金融器具的公允价值或改日现款流量因除市集利率和外汇汇率以 外的市集价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集 交易的证券，所濒临的其他价钱风险开端于单个证券刊行主体本人规划情况或特殊事项的影响， 也可能开端于证券市集合座波动的影响。本基金通过投资组合的漫衍化缩小其他价钱风险，何况 本基金照顾东说念主逐日对本基金所合手有的证券价钱实施监控。   本基金投资组合的资产设立为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，投 资于大健康主题干系股票资产比例不低于非现款基金资产的 80%，其中投资于港股通标的股票的 比例不迥殊股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需交纳的交易 保证金后，应当保合手现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款 不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；股指期货、国债期货过头他金融器具的投资 比例依照法律法例或监管机构的功令实施。本基金于本期末及上年度末濒临的合座其他价钱风险 列示如下：                                                            金额单元：东说念主民币元                         本期末                              上年度末    名堂                             占基金资产净值                            占基金资产净值              公允价值                               公允价值                              比例（%）                              比例（%） 交易性金融资 产－股票投资                              第 50 页 共 66 页                                                          长城大健康搀杂 2024 年年度酬报 交易性金融资                           -                 -                  -                 - 产－基金投资 交易性金融资                           -                 -         449，033.46               0.07 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投                    -                 -                  -                 - 资 繁衍金融资产                           -                 -                  -                 - －权证投资 其他                        -                 -                  -                 - 算计            355，698，022.53            86.43      536，314，623.36           85.65    假设    除沪深 300 指数除外的其他市集变量保合手不变                                         对资产欠债表日基金资产净值的           干系风险变量的变                       影响金额（单元：东说念主民币元）                                本期末 （2024 年 12 月 31       上年度末 （2023 年 12 月                   动                                日）                        31 日 ）    分析    沪深 300 指数高潮          沪深 300 指数下跌                                         -23，127，485.42              -14，663，961.87 注：无。    公允价值计量扫尾所属的档次，由对公允价值计量合座而言具有清贫兴味的输入值所属 的最低档次决定：第一档次：相通资产或欠债在活跃市集上未经调治的报价；第二档次：除 第一档次输入值外干系资产或欠债径直或盘曲可不雅察的输入值；第三档次：干系资产或欠债 的不可不雅察输入值。                                                                      单元：东说念主民币元                                      本期末                        上年度末  公允价值计量扫尾所属的档次                                 第 51 页 共 66 页                                             长城大健康搀杂 2024 年年度酬报 第一档次                      355，417，511.85             535，418，368.05 第二档次                            27，736.50                449，033.46 第三档次                           252，774.18                447，221.85          算计               355，698，022.53             536，314，623.36   本基金调治公允价值计量档次调治时点的干系司帐策略在前后各司帐期间保合手一致。   对于公开市集交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开刊行等情况，本基金不会 于交易不活跃期间及限售期间将干系投资的公允价值列入第一档次，并根据估值调治中给与 的对公允价值计量合座而言具有清贫兴味的输入值所属的最低档次，细则干系投资的公允价 值应属第二档次或第三档次。                                                      单元：东说念主民币元                                     本期        名堂                       交易性金融资产                                                          算计                  债券投资               股票投资 期初余额                       -           447，221.85        447，221.85 当期购买                       -                    -                 - 当期出售/结算                    -                    -                 - 转入第三档次                     -             90，846.97        90，846.97 转出第三档次                     -           360，486.69        360，486.69 当期利得或损失总数                  -             75，192.05        75，192.05 其中：计入损益的利得或                            -             75，192.05        75，192.05 损失    计入其他空洞收益                            -                    -                 - 的利得或损失 期末余额                       -           252，774.18        252，774.18 期末仍合手有的第三档次金 融资产计入本期损益的未                            -           160，987.40        160，987.40 达成利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                上年度可比期间        名堂                2023年1月1日至2023年12月31日                        交易性金融资产                           算计                     第 52 页 共 66 页                                               长城大健康搀杂 2024 年年度酬报                         债券投资              股票投资 期初余额                             -          64，348.59         64，348.59 当期购买                             -                 -                 - 当期出售/结算                          -                 -                 - 转入第三档次                           -         574，252.59        574，252.59 转出第三档次                           -         306，047.66        306，047.66 当期利得或损失总数                        -         114，668.33        114，668.33 其中：计入损益的利得或                                  -         114，668.33        114，668.33 损失    计入其他空洞收益                                  -                 -                 - 的利得或损失 期末余额                             -         447，221.85        447，221.85 期末仍合手有的第三档次金 融资产计入本期损益的未                                  -         104，350.16        104，350.16 达成利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                                         单元：东说念主民币元                                            不可不雅察输入值           本期末公允        给与的估值   名堂                                                        与公允价值            价值           时候           称号     范围/加权平均                                                             之间的关系                                                值                        平均价钱亚 限售股票      252，774.18           预期波动率        0.3521~4.9648   负干系                        式期权模子                                            不可不雅察输入值           上年度末公        给与的估值   名堂                                                        与公允价值            允价值          时候           称号     范围/加权平均                                                             之间的关系                                                值                        平均价钱亚 限售股票      447，221.85           预期波动率        0.1962~2.1988   负干系                        式期权模子   无。   本基金合手有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债， 这些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。   无。                           第 53 页 共 66 页                                                长城大健康搀杂 2024 年年度酬报                      §8 投资组合酬报                                                         金额单元：东说念主民币元                                                        占基金总资产的比例 序号              名堂                金额                                                           （%）       其中：股票                     355，698，022.53                83.81       其中：债券                                        -               -        资产支撑证券                                      -               -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                    -               -       产 注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 37，477，792.96 元，占基金资产净值 的比例为 9.11%。                                                        金额单元：东说念主民币元                                                        占基金资产净值比例  代码           行业类别        公允价值（元）                                                           （%）   A   农、林、牧、渔业                                -                    -   B   采矿业                                     -                    -   C   制造业                      270，473，319.55                 65.72   D   电力、热力、燃气及水分娩和       供应业                                     -                    -   E   建筑业                                     -                    -   F   批发和零卖业                     9，446，935.68                 2.30   G   交通运输、仓储和邮政业                             -                    -   H   住宿和餐饮业                                  -                    -   I   信息传输、软件和信息时候服       务业                              139，873.38              0.03   J   金融业                                     -                    -   K   房地产业                                    -                    -                       第 54 页 共 66 页                                                   长城大健康搀杂 2024 年年度酬报  L    租出和商务处职业                                   -                -  M    科学商酌和时候处职业                      28，175，090.96             6.85  N    水利、环境和大家设施照顾业                              -                -  O    住户管事、修理和其他处职业                              -                -  P    教师                                         -                -  Q    卫生和社会责任                          9，985，010.00             2.43  R    文化、体育和文娱业                                  -                -  S    空洞                                         -                -                 算计                   318，220，229.57            77.32       行业类别              公允价值（东说念主民币）                占基金资产净值比例（%） 基础材料                                         -                    - 破费者非必需品                                      -                    - 破费者常用品                                       -                    - 动力                                           -                    - 金融                                           -                    - 医疗保健                             37，477，792.96                  9.11 工业                                           -                    - 信息科技                                         -                    - 电信管事                                         -                    - 公用职业                                         -                    - 房地产                                          -                    - 算计                               37，477，792.96                  9.11 注：以上分类给与财汇大智谋提供的外洋通用行业分类范例。                                                        金额单元：东说念主民币元        股票代                数目                          占基金资产净值比例 序号               股票称号                公允价值（元）         码                 （股）                            （%）                            第 55 页 共 66 页                                                 长城大健康搀杂 2024 年年度酬报                        第 56 页 共 66 页                                               长城大健康搀杂 2024 年年度酬报                                                   金额单元：东说念主民币元        股票代  序号             股票称号   本期累计买入金额            占期初基金资产净值比例(%)         码                        第 57 页 共 66 页                                           长城大健康搀杂 2024 年年度酬报 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不商量干系交易用度。                                               金额单元：东说念主民币元       股票代  序号            股票称号   本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)        码                       第 58 页 共 66 页                                           长城大健康搀杂 2024 年年度酬报 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不商量干系交易用度。                                                   单元: 东说念主民币元 买入股票成本（成交）总数                                   1，549，889，632.08 卖出股票收入（成交）总数                                   1，623，538，581.87 注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不商量相 关交易用度。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。   本基金将根据风险照顾的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着严慎原则， 参与股指期货的投资，以照顾投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特点。   本基金投资于国债期货，以套期保值为目的，以合理照顾债券组合的久期、流动性和风险水 平。   无。      酬报编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形   本酬报期本基金投资的前十名证券除诺泰生物刊行主体外，其他证券的刊行主体未出现被监                        第 59 页 共 66 页                                              长城大健康搀杂 2024 年年度酬报 管部门立案造访、或在酬报编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。   根据《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司对于公司及履行胁制东说念主之一收到中国证券监督 照顾委员会立案示知书的公告》:   江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（简称诺泰生物）因涉嫌信息泄漏积恶违章，于 2024 年 10 月 23 日公告，近日收到中国证监会立案示知书。   以上刊行主体触及证券的投资已实施里面严格的投资方案过程，适正当律法例和公司轨制的 功令。   本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同功令备选股票库之外股票。                                                     单元：东说念主民币元       序号              称号                     金额 注：无。 注：无。   由于四舍五入的原因，分项之和与算计项之间可能存在尾差。                         §9 基金份额合手有东说念主信息                                                      份额单元：份            合手有东说念主    户均合手有的基                   合手有东说念主结构 份额级别             户数     金份额            机构投资者            个东说念主投资者                            第 60 页 共 66 页                                                         长城大健康搀杂 2024 年年度酬报             （户）                                                                               占总                                                     占总份                                                                               份额                                       合手有份额          额比例        合手有份额                                                                               比例                                                     （%）                                                                               （%） 长城大健 康搀杂 A 长城大健 康搀杂 C   算计        5，353    119，075.18    121，413，434.62   19.05    515，996，011.40   80.95 注：上述机构/个东说念主投资者合手有份额占总份额比例的缱绻中，对下属分级基金，比例的分母给与各 自级别的份额，对算计数，比例的分母给与下属分级基金份额的算计数（即期末基金份额总数）。 注：期末基金照顾东说念主的从业东说念主员未合手有本基金份额。        名堂                 份额级别                合手有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档照顾东说念主            长城大健康搀杂 A                                                    0 员、基金投资和商酌 部门负责东说念主合手有本开           长城大健康搀杂 C                                                    0 放式基金                             算计                                                   0 本基金基金司理合手有           长城大健康搀杂 A                                                    0 本洞开式基金              长城大健康搀杂 C                                                    0                             算计                                                   0 注：同期为基金照顾东说念主高档照顾东说念主员和基金司理的，分别缱绻在内。     理的产物情况 注：本酬报期期末无基金司理兼任投资司理的情况。                        §10 洞开式基金份额变动                                                                           单元：份        名堂               长城大健康搀杂 A                           长城大健康搀杂 C 基金合同成效日 （2021 年 12 月 21                    744，573，973.56                    43，640，948.36 日）基金份额总数 本酬报期期初基金 份额总数 本酬报期基金总申 购份额                                   第 61 页 共 66 页                                            长城大健康搀杂 2024 年年度酬报 减：本酬报期基金 总赎回份额 本酬报期基金拆分                                        -                     - 变动份额 本酬报期期末基金 份额总数                     §11 紧要事件揭示   本基金本酬报期内无基金份额合手有东说念主大会决议。 自 2024 年 10 月 28 日起，刘沛先生担任公司首席信息官，邱春杨先生络续担任本公司总司理， 不再担任首席信息官。 自 2024 年 10 月 28 日起，崔金宝先生担任公司财务负责东说念主。 本酬报期内基金托管东说念主的专门基金托管部门无紧要东说念主事变动。   本基金本酬报期内无触及本基金照顾东说念主、基金财产、基金托管业务的诉官司项。   本基金本酬报期投资策略无更正。 为本基金提供审计管事自本基金合同成效日合手续至本酬报期。 注：本酬报期内，本基金照顾东说念主过头干系高档照顾东说念主员无受检察或处罚等情况。 注：本酬报期内，本基金托管东说念主的托管业务部门过头干系高档照顾东说念主员无受检察或处罚等情况。                        第 62 页 共 66 页                                                   长城大健康搀杂 2024 年年度酬报                                                         金额单元：东说念主民币元                      股票交易                   应支付该券商的佣金        交易单                  占当期股票成                      占当期佣金 券商称号                                                              备注        元数目    成交金额          交总数的比例           佣金         总量的比例                               (%)                         (%) 天风证券    1                          38.82   775，642.59     36.83   - 民生证券    1                          30.63   552，798.70     26.25   -                      .24 东方证券    2                          13.23   352，890.27     16.76   -                      .87 长城证券    2                          12.23   351，072.08     16.67   -                      .06 中邮证券    1                           5.07    73，352.99      3.48   -                      .23 长江证券    1             -                -           -         -    - 东方金钱    2             -                -           -         -    - 广发证券    2             -                -           -         -    - 国泰君安    1             -                -           -         -    - 海通证券    1             -                -           -         -    - 华泰证券    1             -                -           -         -    - 银泰证券    1             -                -           -         -    - 注：1、本酬报期内新增 7 个专用交易单元（民生证券、中邮证券、长江证券、国泰君安和海通 证券各新增 1 个交易单元；广发证券新增 2 个交易单元）                             。   公司成立了券商管事评价配合小组，建立了完善的证券公司采纳、公约签署、证券公司管事 评价、交易佣金分拨等的照顾机制和过程，并回绝上述业务次序与证券公司的基金销售范围、保 有范围挂钩，且基金销售业务东说念主员不得参与上述业务次序。督察长对上述业务次序进行合规性审 查。   （1）财务情状精湛，各项财务方针理解证券公司规划情状结实；   （2）规划步履范例，能自在基金运作的正当、合规需求；   （3）合规风控才调较强，里面照顾范例、严格，具备健全的内控轨制和安全的交易环境， 能有用保护客户权益；   （4）交易管事才调较强，具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件、交易设施和信息服                            第 63 页 共 66 页                                                    长城大健康搀杂 2024 年年度酬报 务；   （5）商酌管事才调较强，能实时为基金提供高质料的商酌参议管事。   公司采纳证券公司参与证券交易的次序主要包括：   （1）对拟入库证券公司进行审慎造访，经里面审议通过后将证券公司加入公司证券公司 库；   （2）按照公司审批过程，与证券公司签订交易单元租用或经纪管事等公约；   （3）业务部门与证券公司办理完成交易单元租用、交易系统测试和对接等交易前准备工 作，陈述各干系部门和托管行启用证券公司交易。 网泄漏的本公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）的酬报期为 期间成立、清理、转型的公募基金。                                                        金额单元：东说念主民币元              债券交易                  债券回购交易                权证交易                                                                 占当期权                     占当期债                   占当期债券  券商名                                                              证                       券                    回购成交总   称    成交金额                    成交金额                  成交金额       成交总数                     成交总数                   额的比例                                                                 的比例                     的比例(%)                   (%)                                                                  (%)  天风证                -         -             -       -            -      -   券  民生证   券  东方证                -         -             -       -            -      -   券  长城证   券  中邮证                -         -             -       -            -      -   券  长江证                -         -             -       -            -      -   券  东方财                -         -             -       -            -      -   富  广发证                -         -             -       -            -      -   券                               第 64 页 共 66 页                                                    长城大健康搀杂 2024 年年度酬报 国泰君               -          -            -        -            -             -  安 海通证               -          -            -        -            -             -  券 华泰证               -          -            -        -            -             -  券 银泰证               -          -            -        -            -             -  券  序号               公告事项                    法定泄漏花式         法定泄漏日历       长城基金照顾有限公司对于赶走北                                     中国证监会功令报刊及                                     网站       司旗下基金销售业务的公告       长城基金照顾有限公司对于关闭网                                     中国证监会功令报刊及                                     网站       换、赎回及新通达定投业务的公告       长城基金照顾有限公司对于旗下基                                     中国证监会功令报刊及                                     网站       的公告       长城基金照顾有限公司对于调治旗                                     中国证监会功令报刊及                                     网站       告       长城基金照顾有限公司对于赶走喜                                     中国证监会功令报刊及                                     网站       司旗下基金销售业务的公告       长城基金照顾有限公司对于调治旗                                     中国证监会功令报刊及                                     网站       告       长城基金照顾有限公司对于赶走永                                     中国证监会功令报刊及                                     网站       司旗下基金销售业务的公告       长城基金照顾有限公司对于高档管               中国证监会功令报刊及       理东说念主员变更的公告                      网站       长城基金照顾有限公司对于调治旗                                     中国证监会功令报刊及                                     网站       告       长城基金照顾有限公司对于北京分               中国证监会功令报刊及       公司变更营业景色的公告                   网站               §12 影响投资者方案的其他清贫信息 注：本酬报期内无单一投资者合手有基金份额比例达到或迥殊 20%的情况。                              第 65 页 共 66 页                                         长城大健康搀杂 2024 年年度酬报     无。    （一） 中国证监会准予长城大健康搀杂型证券投资基金注册的文献    （二） 《长城大健康搀杂型证券投资基金基金合同》    （三） 《长城大健康搀杂型证券投资基金托管公约》    （四） 《长城大健康搀杂型证券投资基金招募说明书》    （五） 法律主意书    （六） 基金照顾东说念主业务资历批件、营业牌照    （七） 基金托管东说念主业务资历批件、营业牌照    （八） 中国证监会功令的其他文献    基金照顾东说念主及基金托管东说念主住所    投资者可在办公期间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金照顾东说念主长城基金管 理有限公司参议。 参议电话：0755-29279188 客户管事电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn                                          长城基金照顾有限公司                         第 66 页 共 66 页

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